《銀行信用風險計量實戰》是2019年3月中國人民大學出版社出版的圖書，作者是葉征。
基本介紹
- 書名：銀行信用風險計量實戰
- 作者：葉征
- ISBN：9787300263687
- 定價：59元
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2019年3月
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
這是一本將資本計量高級方法套用於銀行信用風險管理實踐的好書，融合了作者多年在金融機構從事風險計量實際工作的經驗總結。既有方法講解，又有實踐操作；既借鑑了國外銀行等金融機構的先進做法，更是針對我國銀行的對症下藥。
本書不是風險計量技術的理論總結和一般方法論介紹，而是緊扣原中國銀行業監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法（試行）》等監管規定，充分結合作者在各種不同類型金融機構實踐探索經驗的系統性論述，但同時在相關方面有所側重，特別是風險計量技術在關鍵業務套用方面，按步驟一步一步詳細展開講述，同時討論了業務流程、政策制度和數據治理等，為大家展現一幅銀行業實踐中如何從把風險管理問題定義為數據可分析問題、風險數據分析和建模、到風險管理業務問題落地實施的全面的真實的圖景。
圖書目錄
第1章 商業銀行內部評級體系建設的背景
競爭環境
監管要求
同業經驗
第2章 非零售客戶評級打分卡的評估與驗證
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的目標
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的主要內容
非零售客戶評級打分卡評估與驗證的基本框架
第3章 非零售客戶評級打分卡最佳化的方法論
專家判斷模型方法論
計量模型方法論
模型校準方法論
定期持續監控方法論
第4章 非零售客戶評級打分卡最佳化的實施方案
項目啟動會
訪談與文檔覆核
打分卡現狀評估
打分卡最佳化
第5章 內部評級建設常見誤區釋疑
什麼是數據？
信用風險內部評級到底做什麼？
為什麼要做信用風險內部評級？
信用風險建模能否用一個變數來預測風險,關鍵指標的選取需注意哪些問題？
資產組合驗證中的定性因素有哪些？
在違約數據不足時，如何運用數據增強的方法進行建模？
如何準確理解“內部評級法”“高級方法”“資本管理
高級方法”等稱謂的內涵？
關於經濟資本的計算有何方法?
集中度風險評估的落腳點是在架構體系設計還是在計量方面，有什麼建議?
銀行信用風險管理實施範圍的大致內容是什麼，內部評級法實施成功的關鍵因素有哪些？
第6章 時點評級法及跨周期評級法等方法與實踐
理論背景
差異體現
時點評級體系和跨周期評級體系的選擇和建立
時點評級體系和跨周期評級體系的轉換對接策略
《新資本協定》與IFRS9的轉換對接策略
第7章 中小銀行聯合實施內部評級的方法與實踐
中小銀行面臨的挑戰
聯合實施的要點
蘇南八家農商行聯合實施內部評級項目的經驗分享
山東城商行聯盟成員行聯合實施內部評級項目的經驗分享
第8章 壓力測試的方法與實踐
壓力測試的發展情況
壓力測試概念
壓力測試流程
壓力測試分類
壓力測試模型
商業銀行壓力測試操作處理概述
第9章 內部評級數據管理的方法與實踐
數據管理——信用風險數據集市管理
數據管理——數據質量管理
數據管理——數據治理結構
數據管理——數據反欺詐
數據管理——估計違約損失率和違約風險暴露的數據需求
第10章 債項評級的方法與實踐
債項評級設計方案
不同債項的風險權重或信用轉換係數
抵押品價值的折扣率
對債項的抵押物價值分配
行業與期限調整
債項評級的數量和含義
LGD評估
客戶評級和債項評級與五級分類的對應
債項評級的驗證
第11章 債務人評級模型低違約組合的驗證
業界和監管機構對低違約資產組合及其驗證的觀點
低違約資產組合的驗證方法
某股份制商業銀行的低違約資產組合驗證方法與工具示例
第12章 內部評級體系簡介
信用風險內部評級體系的總體要求和基本要素
信用風險內部評級體系治理結構的要求
非零售風險暴露內部評級體系的要求
零售風險暴露風險分池體系的要求
信用風險內部評級流程的基本要求
信用風險參數量化的基本要求
信用風險內部評級體系數據與IT系統的要求
信用風險內部評級套用的基本要求、核心套用範圍和高級套用範圍
信用風險內部評級法風險暴露分類標準
參考文獻
後記
