銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)是銀華基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：銀華滬深300指數LOF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：基金終止
- 基金公司：銀華基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：6.70億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：16181L
- 成立日期：20091014
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金運用指數化投資方法，通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段，追求跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4％。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300 指數的成份股、備選成份股、新股（首次公開發行或增發）、現金和到期日在一年以內的政府債券等。
投資策略
本基金原則上採用完全複製法，按照成份股在滬深300指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合，以擬合、跟蹤滬深300指數的收益表現,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。如未來法律法規或中國證監會允許，本基金還將投資於股票指數期貨以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的金融產品，以使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數。基金擬投資於新的金融產品的，需將有關投資方案和基金託管人協商一致，並在報中國證監會備案後公告。
1.資產配置策略
本基金管理人主要按照滬深300 指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於滬深300 指數成份股及備選成份股的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5％。在保證流動性的前提下，如果法律法規允許，在履行適當程式後則本基金的股票組合投資比例可以提高到基金資產淨值的100％。
2.股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金原則上通過完全複製指數的方法，根據滬深300指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金原則上採用完全複製法，按照成份股在滬深300 指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤滬深300 指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
但因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當的替代。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據滬深300指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金淨值增長率與滬深300指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
①定期調整
根據滬深300指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B.根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤滬深300指數；
C．根據法律、法規的規定，成份股在滬深300指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
（4）投資績效評估
本基金日均跟蹤偏離度的絕對值力爭不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施將跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1.資產配置策略
本基金管理人主要按照滬深300 指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於滬深300 指數成份股及備選成份股的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5％。在保證流動性的前提下，如果法律法規允許，在履行適當程式後則本基金的股票組合投資比例可以提高到基金資產淨值的100％。
2.股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金原則上通過完全複製指數的方法，根據滬深300指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金原則上採用完全複製法，按照成份股在滬深300 指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤滬深300 指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
但因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當的替代。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據滬深300指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以保證基金淨值增長率與滬深300指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
①定期調整
根據滬深300指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B.根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤滬深300指數；
C．根據法律、法規的規定，成份股在滬深300指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
（4）投資績效評估
本基金日均跟蹤偏離度的絕對值力爭不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施將跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利再投日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的30%；
4.若基金契約生效不滿3 個月則可不進行收益分配；
5.登記在註冊登記系統的基金份額，其基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利再投日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
登記在證券登記結算系統的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
6.基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；
7.基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利再投日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低於期末可供分配利潤的30%；
4.若基金契約生效不滿3 個月則可不進行收益分配；
5.登記在註冊登記系統的基金份額，其基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利再投日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
登記在證券登記結算系統的基金份額的分紅方式為現金分紅，投資者不能選擇其他的分紅方式，具體收益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
6.基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截至日）的時間不得超過15個工作日；
7.基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
