《金融連續時間隨機過程的統計推斷》是依託北京大學,由陳松蹊擔任負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名:金融連續時間隨機過程的統計推斷
- 項目負責人:陳松蹊
- 依託單位:北京大學
- 項目類別:面上項目
《金融連續時間隨機過程的統計推斷》是依託北京大學,由陳松蹊擔任負責人的面上項目。
《金融連續時間隨機過程的統計推斷》是依託北京大學,由陳松蹊擔任負責人的面上項目。項目摘要金融隨機微分方程和金融時間序列分別是金融計量學和統計學科中的重要研究分支。它們也是金融工程建模、金融風險管理的重要工具。隨機微分方程...
《連續時間金融模型的非參數統計分析》是2015年科學出版社出版的圖書,作者是陳萍。內容簡介 本書系統介紹了連續時間金融模型的非參數統計推斷方法及其套用,主要包括一維擴散模型、時變擴散模型、多維擴散模型及隨機波動率模型的非參數估計與...
.以上問題的回答不僅從理論上豐富隨機過程的統計推斷理論,而且在期權定價、風險管理等領域具有現實指導意義。結題摘要 受益於信息技術的發展,高頻數據廣泛出現於環境,金融,經濟等各領域。如何對高頻數據建立合理模型並對模型進行統計推斷...
第3章隨機過程(38)3.1隨機過程的基本概念(38)3.2隨機過程的數字特徵(39)3.3離散時間隨機過程(41)3.4正態隨機過程(42)3.5Poisson過程(43)3.6平穩隨機過程(47)習題3(51)第4章Poisson過程(53)4.1齊次Poisson...
黎子良教授的主要研究領域包括序列實驗、自適應設計和控制、隨機最最佳化、時間序列和預測、變點監測、隱馬爾可夫模型和粒子濾波、經驗貝葉斯模型、多元生存分析、機率理論和隨機過程、生物統計、計量經濟學、定量金融和風險控制。圖書目錄 譯者序...
隨機過程及其在金融領域中的套用 《隨機過程及其在金融領域中的套用》是2018年清華大學出版社北京交通大學出版社出版的圖書,作者是王軍。
金融連續時間隨機過程的統計推斷(批號:71371016),國家自然科學基金面上項目,項目負責人。 (2014-2017) [10] 研究發表 編輯 語音 迄今已在國際學術雜誌發表論文107篇。引用情況:Web of Science H-指數 30, I-10 指數 56, 總他引 ...