連續時間金融模型的非參數統計分析

《連續時間金融模型的非參數統計分析》是2015年科學出版社出版的圖書，作者是陳萍。

基本介紹

• 書名：連續時間金融模型的非參數統計分析
• 作者：陳萍
• ISBN：9787030425799
• 出版社：科學出版社
• 出版時間：2015-01

內容簡介

本書系統介紹了連續時間金融模型的非參數統計推斷方法及其套用，主要包括一維擴散模型、時變擴散模型、多維擴散模型及隨機波動率模型的非參數估計與模型設定檢驗問題的研究，並簡要介紹了這些統計方法在投資目標設計與管理、動態金融風險度量以及期權定價等金融問題中的套用。

圖書目錄

封面

連續時間金融模型的非參數統計分析

內容簡介

第1章　緒論

第2章　一些常用的非參數估計方法簡介

第3章　幾個典型連續時間金融模型的統計推斷

第4章　一維擴散模型非參數統計分析

第5章　時變擴散模型非參數統計分析

第6章　多維擴散模型非參數統計分析

第7章　隨機波動率模型的統計分析

索引

配書光碟使用說明

封底