《金融衍生物定價問題中的偏微分方程粘性解理論與計算》是依託同濟大學，由邊保軍擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：金融衍生物定價問題中的偏微分方程粘性解理論與計算
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：邊保軍
- 依託單位：同濟大學
- 批准號：10371088
- 申請代碼：A0306
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2004-01-01 至 2006-12-31
- 支持經費：20（萬元）
中文摘要
本項目研究考慮交易費的金融衍生產品定價和投資效益最佳化拜戰白榜等金融數學問題中出現的非線性橢圓型和拋物型偏微分方程.我們將以偏微分方程粘性解理論精櫃射為框架，通過先籃催民船驗估計等方法，研究上述方程定解問題的適定性和某些具體性態，對金融衍生物定價作定性分析;同墓歸甩時通過數值計算，得到它盼疊的近似解，講套己並在粘性解理論框架下，進行收斂性、穩定性分析和誤差估計拜祖備。
