《金融建模：使用Excel和VBA》闡釋金融學的一些主要模型以及使用excel和vba構建這些模型的方法。這些模型涉及固定收益證券、組合投資管理、資產定價和風險管理等多個領域。通過《金融建模：使用Excel和VBA》的學習，讀者不僅可以得到一些主要金融模型的知識，還可學到在金融領域套用excel和vba的技術，從而大大提高未來的或當前的職場競爭力。
基本介紹
- 中文名：：《金融建模：實用Excel和VBA》
- 作者：：杜亞斌 著
- 類別：：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
- 價格：：38.00
- 語種：：中文
- ISBN：：9787111316145
- 出版社：：機械工業出版社
- 頁數：：246頁
- 開本：：16開
- 出版時間：：2010年7月1日
- 裝幀：：平裝
內容簡介,目錄,
內容簡介
《金融建模：使用Excel和VBA》適用於高年級本科生、研究生、mba學員和金融從業人員。
目錄
前言
第1部分債券的收益率和敏感性
第1章債券收益率和定價
1.1到期收益率
1.1.1概念和公式
1.1.2在excel中計算債券收益率
1.1.3有效收益率和連續複合收益率
1.2零息率
1.2.1概念和計算方法
1.2.2用excel計算零息率
1.2.3用vba程式計算零息率
1.3遠期利率
1.4債券定價
1.4.1用excel函式定價債券
1.4.2計算債券的全價
1.4.3用零息率給債券定價
1.4.4用自定義函式給債券定價
參考書目
第2章債券的利率敏感性及其尺度
2.1影響債券價格利率敏感性的兩個因素
2.2用excel分析債券的利率敏感性
2.2.1債券期限對債券利率敏感性的影響
2.2.2債券付息速度對債券利率敏感性的影響
2.3債券的久期和凸性
2.3.1久期
2.3.2凸性
2.4在excel中構建久期和凸性模型
2.5在excel中構建債券價格敏感性模型
2.6用vba編寫久期和凸性的用戶自定義函式
參考書目
第2部分組合管理
第3章組合的回報和風險
3.1單項資產的預期回報和風險
3.2組合的預期回報和風險
3.2.1組合的分散化效應
3.2.2兩資產組合的預期回報和方差
3.2.3有多種資產的組合的預期回報和方差
3.3兩資產組合的excel模型
3.4多資產組合的excel模型
3.5在excel中用矩陣乘法計算協方差矩陣
3.6用vba過程計算組合預期回報和風險的vba
3.6.1計算資產回報的sub過程“assetsreturn”
3.6.2計算方差協方差的sub過程“varcovarmatrix”
3.6.3計算方差協方差的sub過程“covarmatrixbyprices”
3.6.4計算方差協方差的函式“covarmatrix（returns）”
3.6.5計算方差協方差的函式“covmatrixbyprices（prices）”
3.6.6直接計算組合預期回報和風險的函式“covandstdander（prices,w）”
參考書目
第4章組合最佳化模型
4.1有效前沿及其數學解釋
4.1.1將約束代入目標函式求解有效組合
4.1.2使用huangchi-fu模型求解有效組合
4.1.3包含無風險資產的組合和資本市場線cml
4.1.4凹規劃中的有效組合求解法
4.2用公式計算有效組合和有效前沿
4.2.1給定風險下求解有效前沿
4.2.2給定期望回報下求解有效前沿
4.3用excel的“規劃求解”計算有效組合和有效前沿
4.3.1使用excel的“規劃求解”發現有效組合
4.3.2藉助連續調用“規劃求解”的vba過程生成有效前沿
4.4不可賣空條件下的有效組合和有效前沿
附錄4a組合方差對組合資產權重的一階偏導數
參考書目
第5章資本資產定價模型
5.1單指數模型
5.2證券市場線
5.3用一元回歸分析估計股票回報的系統風險
5.4用“linest”函式構建股票回報的回歸分析模型
5.5用excel構建證券市場線模型
參考書目
第6章在險價值
6.1在險價值的概念和計算方法
6.1.1在險價值的概念
6.1.2計算在險價值的方法
6.1.3預期虧損（條件var）
6.2在險價值分解
6.3用excel估計單個資產的var
6.4用excel估計組合分析的var
6.4.1方差協方差模型
6.4.2單指數模型
6.5用excel估計組合模擬的var
6.5.1歷史模擬法
6.5.2蒙特卡羅模擬法
6.6用excel構建var分解模型
6.7回測
6.7.1二項式檢驗
6.7.2z檢驗
6.7.3似然比（lr）檢驗
6.8用excel回測var
參考書目
第3部分期權定價
第7章二項式期權定價模型
7.1期權及其價值決定因素
7.2期權定價一般方法
7.2.1股票價格的二項隨機遊走
7.2.2風險中性機率
7.2.3期權定價的一般步驟
7.3期權定價的複製組合法
7.4期權定價的風險中性法
7.4.1crr模型
7.4.2jr模型
7.5股票價格的二項分布與對數常態分配
附錄7a對數常態分配
參考書目
第8章用excel構建二項式期權定價模型
8.1用excel構建複製組合期權定價模型
8.2用excel構建風險中性期權定價模型
8.3用vba程式構建二項式期權價格模型
8.4用vba程式構建複雜的二項樹
8.4.1生成帶公式二項樹的vba代碼
8.4.2生成對稱二項樹的vba代碼
參考書目
第9章布朗運動和伊藤公式
9.1導言
9.2布朗運動
9.2.1隨機遊走
9.2.2作為隨機遊走極限的布朗運動
9.2.3二次變差
9.2.4用excel構造隨機遊走和布朗運動
9.3伊藤過程和伊藤積分
9.4伊藤公式
9.5股票價格過程
參考書目
第10章布萊克-斯科爾斯模型
10.1布萊克-斯科爾斯方程
10.2布萊克-斯科爾斯公式
10.3布萊克-斯科爾斯公式推導
10.4希臘字母
10.5暗含的波動性
10.6期權定價的蒙特卡羅方法
參考書目
附錄
附錄aexcel簡介
a.1excel設定
a.2excel的重要函式及其套用示例
附錄bvba簡介
b.1vba和vbe
b.2vba過程
b.3vba的變數類型和運算符
b.4vba的語句
b.5vba語句的構件
b.6vba過程的調試
第1部分債券的收益率和敏感性
第1章債券收益率和定價
1.1到期收益率
1.1.1概念和公式
1.1.2在excel中計算債券收益率
1.1.3有效收益率和連續複合收益率
1.2零息率
1.2.1概念和計算方法
1.2.2用excel計算零息率
1.2.3用vba程式計算零息率
1.3遠期利率
1.4債券定價
1.4.1用excel函式定價債券
1.4.2計算債券的全價
1.4.3用零息率給債券定價
1.4.4用自定義函式給債券定價
參考書目
第2章債券的利率敏感性及其尺度
2.1影響債券價格利率敏感性的兩個因素
2.2用excel分析債券的利率敏感性
2.2.1債券期限對債券利率敏感性的影響
2.2.2債券付息速度對債券利率敏感性的影響
2.3債券的久期和凸性
2.3.1久期
2.3.2凸性
2.4在excel中構建久期和凸性模型
2.5在excel中構建債券價格敏感性模型
2.6用vba編寫久期和凸性的用戶自定義函式
參考書目
第2部分組合管理
第3章組合的回報和風險
3.1單項資產的預期回報和風險
3.2組合的預期回報和風險
3.2.1組合的分散化效應
3.2.2兩資產組合的預期回報和方差
3.2.3有多種資產的組合的預期回報和方差
3.3兩資產組合的excel模型
3.4多資產組合的excel模型
3.5在excel中用矩陣乘法計算協方差矩陣
3.6用vba過程計算組合預期回報和風險的vba
3.6.1計算資產回報的sub過程“assetsreturn”
3.6.2計算方差協方差的sub過程“varcovarmatrix”
3.6.3計算方差協方差的sub過程“covarmatrixbyprices”
3.6.4計算方差協方差的函式“covarmatrix（returns）”
3.6.5計算方差協方差的函式“covmatrixbyprices（prices）”
3.6.6直接計算組合預期回報和風險的函式“covandstdander（prices,w）”
參考書目
第4章組合最佳化模型
4.1有效前沿及其數學解釋
4.1.1將約束代入目標函式求解有效組合
4.1.2使用huangchi-fu模型求解有效組合
4.1.3包含無風險資產的組合和資本市場線cml
4.1.4凹規劃中的有效組合求解法
4.2用公式計算有效組合和有效前沿
4.2.1給定風險下求解有效前沿
4.2.2給定期望回報下求解有效前沿
4.3用excel的“規劃求解”計算有效組合和有效前沿
4.3.1使用excel的“規劃求解”發現有效組合
4.3.2藉助連續調用“規劃求解”的vba過程生成有效前沿
4.4不可賣空條件下的有效組合和有效前沿
附錄4a組合方差對組合資產權重的一階偏導數
參考書目
第5章資本資產定價模型
5.1單指數模型
5.2證券市場線
5.3用一元回歸分析估計股票回報的系統風險
5.4用“linest”函式構建股票回報的回歸分析模型
5.5用excel構建證券市場線模型
參考書目
第6章在險價值
6.1在險價值的概念和計算方法
6.1.1在險價值的概念
6.1.2計算在險價值的方法
6.1.3預期虧損（條件var）
6.2在險價值分解
6.3用excel估計單個資產的var
6.4用excel估計組合分析的var
6.4.1方差協方差模型
6.4.2單指數模型
6.5用excel估計組合模擬的var
6.5.1歷史模擬法
6.5.2蒙特卡羅模擬法
6.6用excel構建var分解模型
6.7回測
6.7.1二項式檢驗
6.7.2z檢驗
6.7.3似然比（lr）檢驗
6.8用excel回測var
參考書目
第3部分期權定價
第7章二項式期權定價模型
7.1期權及其價值決定因素
7.2期權定價一般方法
7.2.1股票價格的二項隨機遊走
7.2.2風險中性機率
7.2.3期權定價的一般步驟
7.3期權定價的複製組合法
7.4期權定價的風險中性法
7.4.1crr模型
7.4.2jr模型
7.5股票價格的二項分布與對數常態分配
附錄7a對數常態分配
參考書目
第8章用excel構建二項式期權定價模型
8.1用excel構建複製組合期權定價模型
8.2用excel構建風險中性期權定價模型
8.3用vba程式構建二項式期權價格模型
8.4用vba程式構建複雜的二項樹
8.4.1生成帶公式二項樹的vba代碼
8.4.2生成對稱二項樹的vba代碼
參考書目
第9章布朗運動和伊藤公式
9.1導言
9.2布朗運動
9.2.1隨機遊走
9.2.2作為隨機遊走極限的布朗運動
9.2.3二次變差
9.2.4用excel構造隨機遊走和布朗運動
9.3伊藤過程和伊藤積分
9.4伊藤公式
9.5股票價格過程
參考書目
第10章布萊克-斯科爾斯模型
10.1布萊克-斯科爾斯方程
10.2布萊克-斯科爾斯公式
10.3布萊克-斯科爾斯公式推導
10.4希臘字母
10.5暗含的波動性
10.6期權定價的蒙特卡羅方法
參考書目
附錄
附錄aexcel簡介
a.1excel設定
a.2excel的重要函式及其套用示例
附錄bvba簡介
b.1vba和vbe
b.2vba過程
b.3vba的變數類型和運算符
b.4vba的語句
b.5vba語句的構件
b.6vba過程的調試
