金融工程的蒙特卡羅方法

《金融工程的蒙特卡羅方法》本書源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。全書分為三個部分。

拼音題名

jin rong gong cheng zhong de meng te ka luo fang fa

其它題名

並列題名

Monte Carlo methods in financial engineering

ISBN

978-7-04-032292-7

責任者

Paul Glasserman著

出版者

高等教育出版社

出版地

北京

出版時間

2013

中圖分類號

F830

附註

摘要

本書源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。全書分為三個部分，第一部分介紹了蒙特卡羅方法的基本原理，衍生定價基礎及金融工程中一些最重要模型的實現；第二部分描述了如何改進模擬精確度和效率；第三部分講述了幾個特別的論題，包括價格敏感性估計、美式期權定價以及金融投資組合中的市場風險和信貸風險評估。