《金融工程的蒙特卡羅方法》本書源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。全書分為三個部分。
拼音題名
jin rong gong cheng zhong de meng te ka luo fang fa
其它題名
並列題名
Monte Carlo methods in financial engineering
ISBN
978-7-04-032292-7
責任者
Paul Glasserman著
出版者
高等教育出版社
出版地
北京
出版時間
2013
中圖分類號
F830
附註
摘要
本書源於作者在哥倫比亞大學多年教學的講稿。全書分為三個部分，第一部分介紹了蒙特卡羅方法的基本原理，衍生定價基礎及金融工程中一些最重要模型的實現；第二部分描述了如何改進模擬精確度和效率；第三部分講述了幾個特別的論題，包括價格敏感性估計、美式期權定價以及金融投資組合中的市場風險和信貸風險評估。
