仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的套用

基本信息

仿真與蒙特卡羅方法及其在金融與MCMC中的套用

書號： 54882

ISBN： 978-7-111-54882-9

作者： [英]J.S.道格普那（J.S.Dagpunar）著，方紅 張小旺譯

印次： 1-1

責編： 湯嘉 陳崇昱

開本： 16開

字數： 397千字

定價： 69.0

所屬叢書： 國外實用金融統計叢書

裝訂： 平裝

出版日期： 2016-12-20

內容簡介

書中介紹了蒙特卡羅方法在金融中的用途，並且將模擬用作呈現金融工程中模型和思想的工具。《金融工程中的蒙特卡羅方法》大致分為三個部分。第一部分介紹了蒙特卡羅方法的基本原理，衍生定價基礎以及金融工程中一些最重要模型的實現。第二部分描述了如何改進模擬精確度和效率。最後的第三部分講述了幾個特別的論題：價格敏感度估計，美式期權定價以及金融投資組合中的市場風險和信貸風險評估。