《量化投資：以MATLAB為工具》是由電子工業出版社（PHEI）下屬旗艦級子公司——北京博文視點資訊有限公司出版的《量化投資與對沖基金叢書》之一，由李洋（faruto）、鄭志勇（ArisZheng）編著，主要介紹MATLAB在量化投資中的具體套用。
編輯推薦：作為中國量化投資學會“量化投資與對沖基金叢書——技術系列”的重要組成部分，《量化投資：以MATLAB為工具》的作者李洋（Faruto）和鄭志勇（Ariszheng）踏足量化投資和MATLAB領域多年，擁有豐富的知識體系和實戰經驗，樂於分享的他們將許多心血注入本書中，以期能給後來者帶來一些幫助。全書結構清晰，內容由淺入深，語言通俗，資料豐富，在講解知識時結合實例、圖形和程式，讓讀者能夠舉一反三，知其然而用之。
基本介紹
內容簡介,作者簡介,書籍目錄,書籍前言,書籍序言,
內容簡介
《量化投資：以MATLAB為工具》分為基礎篇和高級篇兩大部分。基礎篇部分通過Q&A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，使讀者對MATLAB有基本的了解。高級篇部分分為14章，包括MATLAB處理最佳化問題和數據互動、繪製交易圖形、構建行情軟體和交易模型等內容，通過豐富實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。《量化投資：以MATLAB為工具》的特色在於不僅僅滿足理論學習的需要，更幫助讀者邊學邊練，將理論和實踐並重。
《量化投資：以MATLAB為工具》適合金融機構的研究人員和從業人員、進行量化投資的交易員、具有統計背景的科研工作者、高等院校相關專業的教師和學生以及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。
作者簡介
李洋（Faruto），中國量化投資學會專家委員會成員，MATLAB技術論壇聯合創始人，北京師範大學套用數學碩士，先後就職於私募、期貨公司、保險公司，從事量化投資相關工作。十餘年MATLAB編程經驗，對機器學習、量化投資等相關領域有深入研究，已出版《MATLAB神經網路30個案例分析》和《MATLAB神經網路43個案例分析》等書籍。
鄭志勇（Ariszheng），中國量化投資學會專家委員會成員，方正富邦基金產品總監，北京理工大學運籌學與控制論碩士，先後就職於中國銀河證券、銀華基金、方正富邦基金，從事金融產品研究與設計工作。十餘年MATLAB編程經驗，專注於產品設計、量化投資等相關領域的研究，尤其對結構化產品、分級基金產品有著深入的研究，已出版《運籌學與最最佳化MATLAB編程》和《金融數量分析：基於MATLAB編程》等書籍。
書籍目錄
《量化投資：以MATLAB為工具》
基礎篇
第0章 N分鐘學會MATLAB（60<N<180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 2
0.3 輸入/輸出 11
0.4 數據處理 13
0.5 數學運算 19
0.6 字元操作 26
0.7 日期時間 28
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 35
0.10 其他 49
高級篇
第1章 基於MATLAB的最佳化問題 52
1.1 基於MATLAB的線性最佳化 52
1.2 基於MATLAB的非線性最佳化 58
1.3 最佳化工具箱參數設定 75
第2章 MATLAB與Excel的數據互動 84
2.1 數據互動函式 84
第0章 N分鐘學會MATLAB（60<N<180） 1
0.1 引言 1
0.2 基礎知識 2
0.3 輸入/輸出 11
0.4 數據處理 13
0.5 數學運算 19
0.6 字元操作 26
0.7 日期時間 28
0.8 繪圖相關 28
0.9 數學、金融、統計相關 35
0.10 其他 49
高級篇
第1章 基於MATLAB的最佳化問題 52
1.1 基於MATLAB的線性最佳化 52
1.2 基於MATLAB的非線性最佳化 58
1.3 最佳化工具箱參數設定 75
第2章 MATLAB與Excel的數據互動 84
2.1 數據互動函式 84
2.2 Excel-Link宏 90
2.3 互動實例 95
2.4 數據的平滑處理 97
2.5 數據的變換 108
第3章 MATLAB與資料庫的數據互動 114
3.1 MATLAB實現 114
3.2 系統數據源配置 123
第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現 127
4.1 K線圖的MATLAB實現 128
4.2 常用技術指標的MATLAB實現 134
第5章 基於MATLAB的行情軟體 148
5.1 基於MATLAB的行情軟體使用介紹 150
5.2 基於MATLAB的行情軟體建立過程 154
5.3 擴展閱讀 165
第6章 基於MATLAB的隨機模擬 173
6.1 機率分布 173
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬 180
6.3 隨機價格序列 187
6.4 帶約束的隨機序列 191
第7章 基於MATLAB的風險管理 195
7.1 背景介紹 195
7.2 MATLAB實現 198
第8章 期權定價模型的MATLAB實現 217
8.1 概述 217
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 220
8.3 二叉樹定價模型研究 242
8.4 BAW定價模型研究 254
第9章 基於MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的套用 261
9.1 背景介紹 261
9.2 上證指數開盤指數預測 265
9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 272
9.4 基於C-SVM的期貨交易策略 281
9.5 擴展閱讀 297
第10章 MATLAB與其他金融平台終端的通信 301
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介紹 301
10.2 Wind平台MATLAB接口介紹 318
第11章 基於MATLAB的交易品種選擇分析 323
11.1 品種的流動性 324
11.2 品種的波動性 327
11.3 小結 330
第12章 基於MATLAB的交易品種相關性分析 331
12.1 背景介紹 331
12.2 MATLAB實現 334
12.3 擴展閱讀 340
第13章 基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 344
13.1 國內期貨櫃檯系統介紹 345
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式 346
13.3 開發前準備 347
13.4 C#版對接原理 349
13.5 NET接口QuantBox版項目介紹 349
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（QuantBox版項目） 351
13.7 MATLAB對接證券接口 364
第14章 構建基於MATLAB的回測系統 365
14.1 基於MATLAB的量化回測平台框架介紹 366
14.2 簡單均線系統的MATLAB實現 368
14.3 基於MATLAB的策略回測模板樣例 373
14.4 其他基於MATLAB的回測平台展示 391
2.3 互動實例 95
2.4 數據的平滑處理 97
2.5 數據的變換 108
第3章 MATLAB與資料庫的數據互動 114
3.1 MATLAB實現 114
3.2 系統數據源配置 123
第4章 K線圖及常用技術指標的MATLAB實現 127
4.1 K線圖的MATLAB實現 128
4.2 常用技術指標的MATLAB實現 134
第5章 基於MATLAB的行情軟體 148
5.1 基於MATLAB的行情軟體使用介紹 150
5.2 基於MATLAB的行情軟體建立過程 154
5.3 擴展閱讀 165
第6章 基於MATLAB的隨機模擬 173
6.1 機率分布 173
6.2 隨機數與蒙特卡羅模擬 180
6.3 隨機價格序列 187
6.4 帶約束的隨機序列 191
第7章 基於MATLAB的風險管理 195
7.1 背景介紹 195
7.2 MATLAB實現 198
第8章 期權定價模型的MATLAB實現 217
8.1 概述 217
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究 220
8.3 二叉樹定價模型研究 242
8.4 BAW定價模型研究 254
第9章 基於MATLAB的支持向量機（SVM）在量化投資中的套用 261
9.1 背景介紹 261
9.2 上證指數開盤指數預測 265
9.3 上證指數開盤指數變化趨勢和變化空間預測 272
9.4 基於C-SVM的期貨交易策略 281
9.5 擴展閱讀 297
第10章 MATLAB與其他金融平台終端的通信 301
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介紹 301
10.2 Wind平台MATLAB接口介紹 318
第11章 基於MATLAB的交易品種選擇分析 323
11.1 品種的流動性 324
11.2 品種的波動性 327
11.3 小結 330
第12章 基於MATLAB的交易品種相關性分析 331
12.1 背景介紹 331
12.2 MATLAB實現 334
12.3 擴展閱讀 340
第13章 基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案 344
13.1 國內期貨櫃檯系統介紹 345
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式 346
13.3 開發前準備 347
13.4 C#版對接原理 349
13.5 NET接口QuantBox版項目介紹 349
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（QuantBox版項目） 351
13.7 MATLAB對接證券接口 364
第14章 構建基於MATLAB的回測系統 365
14.1 基於MATLAB的量化回測平台框架介紹 366
14.2 簡單均線系統的MATLAB實現 368
14.3 基於MATLAB的策略回測模板樣例 373
14.4 其他基於MATLAB的回測平台展示 391
書籍前言
本書內容框架
本書分為基礎篇和高級篇兩大部分。
基礎篇部分採用了Q&A的寫作方式，目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地了解MATLAB。基礎篇內容來源多樣，既有來自於MATLAB的官方幫助文檔，也有我個人的一些總結，還有若干來自MATLAB技術論壇的討論問題。
高級篇部分介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例，涉及的內容有基於MATLAB的最佳化問題、MATLAB與Excel和資料庫的數據互動、K線圖及常用技術指標的MATLAB實現、基於MATLAB的行情軟體、基於MATLAB的風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基於MATLAB的支持向量機在量化投資中的套用、MATLAB與其他金融平台終端的通信、基於MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和基於MATLAB的回測系統構建，高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關套用。
本書既有複雜的模型（支持向量機相關模型）介紹，也有簡單的模型（品種簡單波動性模型）介紹，無論模型複雜與否，我想說的是量化投資本身更像一門藝術，並不是複雜的模型才是“好”模型，簡單的模型就是“差”模型，所有的回測僅僅是檢測模型的歷史表現，所有的模型亦有其生命周期和適用條件，終極意義上的模型檢驗只能是“實戰”。
使用MATLAB可以更加精細、自由地測試交易模型。作為一個投資工具，MATLAB的目的是幫助投資者快速構建模型進行測試來檢查某一模型的歷史表現，工具本身並不能幫我們賺錢，量化投資的核心還是策略模型背後的交易邏輯。
閱讀本書時，我建議讀者按照“先通讀章節內容，後調試程式，再精讀章節內容”的順序進行學習，本書程式建議在MATLAB R2012a及以上版本的環境運行。本書的章節之間沒有特別的順序要求，讀者可以選擇任何感興趣的章節開始閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者，建議按照章節順序通讀全書。
面向讀者對象
經濟金融機構的研究人員和從業人員
進行量化投資的交易員
統計背景的科研工作者
高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師
勘誤和交流
由於筆者的水平有限，書中難免會出現一些錯誤或不嚴謹的地方，懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊，方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問，可以在上述書籍交流版塊發帖留言，筆者會盡力為您提供最滿意的解答。本書的全部原始碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷，對於書中的測試和展示圖片，讀者可以運行原始碼得到彩色圖片進行查看。
如果您有什麼寶貴意見，歡迎發郵件給筆者進行交流，期待能得到您真摯的反饋。
基礎篇部分採用了Q&A的寫作方式，目的是想讓剛剛接觸MATLAB的讀者能快速有效地了解MATLAB。基礎篇內容來源多樣，既有來自於MATLAB的官方幫助文檔，也有我個人的一些總結，還有若干來自MATLAB技術論壇的討論問題。
高級篇部分介紹了MATLAB結合具體量化投資的相關案例，涉及的內容有基於MATLAB的最佳化問題、MATLAB與Excel和資料庫的數據互動、K線圖及常用技術指標的MATLAB實現、基於MATLAB的行情軟體、基於MATLAB的風險管理、期權定價模型的MATLAB實現、基於MATLAB的支持向量機在量化投資中的套用、MATLAB與其他金融平台終端的通信、基於MATLAB的交易品種選擇和相關性分析、基於MATLAB的國內期貨證券交易解決方案和基於MATLAB的回測系統構建，高級篇部分可以幫助讀者通過具體量化投資案例掌握MATLAB的相關套用。
本書既有複雜的模型（支持向量機相關模型）介紹，也有簡單的模型（品種簡單波動性模型）介紹，無論模型複雜與否，我想說的是量化投資本身更像一門藝術，並不是複雜的模型才是“好”模型，簡單的模型就是“差”模型，所有的回測僅僅是檢測模型的歷史表現，所有的模型亦有其生命周期和適用條件，終極意義上的模型檢驗只能是“實戰”。
使用MATLAB可以更加精細、自由地測試交易模型。作為一個投資工具，MATLAB的目的是幫助投資者快速構建模型進行測試來檢查某一模型的歷史表現，工具本身並不能幫我們賺錢，量化投資的核心還是策略模型背後的交易邏輯。
閱讀本書時，我建議讀者按照“先通讀章節內容，後調試程式，再精讀章節內容”的順序進行學習，本書程式建議在MATLAB R2012a及以上版本的環境運行。本書的章節之間沒有特別的順序要求，讀者可以選擇任何感興趣的章節開始閱讀。如果您是一名MATLAB和量化投資的初學者，建議按照章節順序通讀全書。
面向讀者對象
經濟金融機構的研究人員和從業人員
進行量化投資的交易員
統計背景的科研工作者
高等院校理工科、經濟金融學科等相關專業的本科生、研究生以及教師
勘誤和交流
由於筆者的水平有限，書中難免會出現一些錯誤或不嚴謹的地方，懇請讀者批評指正。本書在MATLAB技術論壇的“MATLAB讀書頻道”有專門的交流版塊，方便筆者與讀者進行溝通。如果您在閱讀過程中有任何疑問，可以在上述書籍交流版塊發帖留言，筆者會盡力為您提供最滿意的解答。本書的全部原始碼和測試數據也可以在上述的書籍交流版塊進行下載。本書為黑白印刷，對於書中的測試和展示圖片，讀者可以運行原始碼得到彩色圖片進行查看。
如果您有什麼寶貴意見，歡迎發郵件給筆者進行交流，期待能得到您真摯的反饋。
謹以此書獻給我最愛的家人、眾多MATLAB語言愛好者和中國的寬客們！
李 洋
2014年11月於北京
李 洋
2014年11月於北京
書籍序言
推 薦 序
近年來，量化投資在國內的發展勢頭迅猛。2012年3月成立的中國量化投資學會，僅半年時間就從十幾個人的興趣小組發展為中國最大的量化投資研究團體，吸引了中國許多有影響力的寬客加入，並在國內量化投資與對沖基金的發展上起到了重要的支持和推動作用。目前國內市場對於量化投資方面的書籍需求巨大，在這種情況下，中國量化投資學會提出編撰“量化投資與對沖基金叢書”的構想得到了業內人士的熱烈回響，經過仔細的討論研究後，本叢書設計為以下幾個系列：（1）策略系列；（2）技術系列；（3）理論系列；（4）翻譯系列；（5）人物系列。
本書特點
李洋與鄭志勇撰寫的《量化投資：以MATLAB為工具》一書是叢書“技術”系列的重要構成部分，本書闡述了MATLAB的基本架構、主要工具集、如何利用MATLAB編寫量化策略等內容，在國內量化投資領域中，本書是不可多得的優質工具書。
MATLAB是一個非常龐大的體系，其官方工具箱就有數十種，內部函式有數百個，可以說學習MATLAB是一件沒有盡頭的事情。本書的基礎篇運用簡單的例子闡述了MATLB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，通過本篇，讀者對MATLAB可以有一個基本的了解。
在高級篇部分，作者在介紹了最佳化問題和數據互動的相關內容後，以大量豐富的實例、圖形、程式編碼幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。例如在K線圖及常用技術指標這部分，作者詳述了如何通過MATLAB的內置函式candle實現K線圖的繪製，使讀者能夠清晰明了地邊學邊操作。在風險管理方面，作者先簡單有層次地介紹了VaR模型的相關內容及計算方法，使讀者在明白相關構建對象的基礎上學習用MATLAB進行數據提取、處理和分析。在設計交易相關內容方面，作者主要重點介紹了如何運用MATLAB與金融平台通訊，如何選擇交易品種進行分析，如何構建MATLAB的回測系統，讓讀者不但學習到如何運用好MATLAB這一強大工具，也學習到量化投資背後的相關交易邏輯。
作者李洋是國內頂尖的MATLAB方面的專家，大學時就已經成為這方面的佼佼者，畢業後從事金融行業的實踐經歷助其在量化投資研究方面更上一層樓。初識李洋時，我就對他在MATLAB方面的造詣深為佩服，於是盛邀他為國內年輕的寬客們寫一本有關MATLAB的書籍，於是便有了這本質量上佳之作，我甚是感謝。另一位作者鄭志勇是我在方正富邦基金的同事，我們曾一起研究策略，運作產品，時間雖短，情誼綿長。
我相信本書作為《量化投資與對沖基金叢書》中的精品，一定會得到年輕寬客們的喜歡和認同！也希望各位對量化投資與對沖基金這個領域感興趣的朋友們腳踏實地研究模型和市場，只要努力、勤奮，你終將在這個充滿挑戰與機遇的時代中實現自己的夢想。
丁鵬 博士
中國量化投資學會理事長
《量化投資——策略與技術》作者
CCTV/第一財經特邀嘉賓
2014年11月於上海
本書特點
李洋與鄭志勇撰寫的《量化投資：以MATLAB為工具》一書是叢書“技術”系列的重要構成部分，本書闡述了MATLAB的基本架構、主要工具集、如何利用MATLAB編寫量化策略等內容，在國內量化投資領域中，本書是不可多得的優質工具書。
MATLAB是一個非常龐大的體系，其官方工具箱就有數十種，內部函式有數百個，可以說學習MATLAB是一件沒有盡頭的事情。本書的基礎篇運用簡單的例子闡述了MATLB的主要功能、基本命令、數據處理等內容，通過本篇，讀者對MATLAB可以有一個基本的了解。
在高級篇部分，作者在介紹了最佳化問題和數據互動的相關內容後，以大量豐富的實例、圖形、程式編碼幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具。例如在K線圖及常用技術指標這部分，作者詳述了如何通過MATLAB的內置函式candle實現K線圖的繪製，使讀者能夠清晰明了地邊學邊操作。在風險管理方面，作者先簡單有層次地介紹了VaR模型的相關內容及計算方法，使讀者在明白相關構建對象的基礎上學習用MATLAB進行數據提取、處理和分析。在設計交易相關內容方面，作者主要重點介紹了如何運用MATLAB與金融平台通訊，如何選擇交易品種進行分析，如何構建MATLAB的回測系統，讓讀者不但學習到如何運用好MATLAB這一強大工具，也學習到量化投資背後的相關交易邏輯。
作者李洋是國內頂尖的MATLAB方面的專家，大學時就已經成為這方面的佼佼者，畢業後從事金融行業的實踐經歷助其在量化投資研究方面更上一層樓。初識李洋時，我就對他在MATLAB方面的造詣深為佩服，於是盛邀他為國內年輕的寬客們寫一本有關MATLAB的書籍，於是便有了這本質量上佳之作，我甚是感謝。另一位作者鄭志勇是我在方正富邦基金的同事，我們曾一起研究策略，運作產品，時間雖短，情誼綿長。
我相信本書作為《量化投資與對沖基金叢書》中的精品，一定會得到年輕寬客們的喜歡和認同！也希望各位對量化投資與對沖基金這個領域感興趣的朋友們腳踏實地研究模型和市場，只要努力、勤奮，你終將在這個充滿挑戰與機遇的時代中實現自己的夢想。
丁鵬 博士
中國量化投資學會理事長
《量化投資——策略與技術》作者
CCTV/第一財經特邀嘉賓
2014年11月於上海
