《量化投資實踐（MATLAB版）》是2019年科學出版社出版的圖書，作者是點寬金融科技實踐教育叢書編委會。
基本介紹
- 中文名：量化投資實踐（MATLAB版）
- 作者：點寬金融科技實踐教育叢書編委會
- 類別：經濟學
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2019-06
- ISBN：9787030606075
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本《量化投資實踐（MATLAB版）》的案例來源於作者的實際工作，充分體現案例的實用性和程式的可模仿性，案例程式中附有詳細的注釋。例如β，VaR和CVaR的計算，DualThrust，R-break和海龜交易策略等程式，讀者可以直接使用或根據需要在原始碼的基礎上進行修改、完善。
《量化投資實踐（MATLAB版）》分5篇，總計23章。第一篇介紹量化投資中常用的MATLAB編程知識和技巧；第二篇介紹幾個基本的數理統計知識，包括隨機變數、統計矩、極大似然估計、置信區間、假設檢驗、p值和Spearman秩相關性等；第三篇主要對線性回歸、Kalman濾波和ARMA等梳理模型進行概述；第四篇主要介紹量化投資中幾個經典的策略模型，包括期貨中的R-breaker，Dual Thrust和Aberration等經典策略，以及股票中的多因子模型；第五篇介紹關於風險管理的實踐意義，主要實現了VaR和CVaR的計算。
圖書目錄
前言
第一篇量化投資——基礎研究工具：MATLAB必備知識
第二篇量化投資——數理統計
第三篇量化投資——金融建模
第四篇量化投資——策略交易模型
第五篇量化投資——風險管理模型
參考文獻
附錄Auto-Trader交易軟體使用手冊
