《重尾相依隨機變數序列和的精確大偏差》是依託廈門大學，由林建希擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：重尾相依隨機變數序列和的精確大偏差
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：林建希
- 依託單位：廈門大學
- 批准號：10926043
- 申請代碼：A0211
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2010-01-01 至 2010-12-31
- 支持經費：3（萬元）
項目摘要
機率大偏差理論無論在套用上還是在理論上都有著重要的地位. 近年來重尾隨機變數和的大偏差機率受到了廣泛的關注和研究, 特別是在隨機變數相互獨立的情形,該領域已有了許多深入的研究結果, 然而在相依情形, 有關精確大偏差方面的結果卻相對不多. 本項目致力於研究在重尾場合下, 隨機變數之間的相依性對於重尾大偏差機率的影響. 本課題的目標結果是為較廣範圍的相依隨機變數類提供較易驗證的條件以建立精確大偏差等價式, 同時在此精確大偏差等價式中體現出隨機變數之間的相依程度. 為此,我們將綜合運用機率方法與解析方法. 在機率方法方面,我們的方法將是Davis和Hsing(1995)中所使用的構造點過程收斂方法的深化和拓展. 同時我們將運用解析方法為具有適當混合條件的相依隨機變數建立強有力的機率不等式. 本課題的研究成果將有望在高水平的國際性刊物上發表.
