鄔介然，2015年畢業於美國維吉尼亞大學，經濟學博士。現任職於浙江大學經濟學院金融系，並擔任浙江大學金融研究院助理教授，以及浙江大學金融研究院金融理論與政策研究中心主任助理。主要研究方向為：總量經濟學，資產定價理論，數理經濟學與數值計算方法。多篇學術論文被Econometric Society Winter Meeting, Royal Economic Society Annual Conference , LAEF Annual Conference等學術會議接受，並接受國際一流期刊審稿中。先後獲得美聯儲傑出經濟學研究獎，美國維吉尼亞大學Bankard 優秀博士論文獎等榮譽。在教學方面，先後擔任維吉尼亞大學與浙江大學教授中級總量經濟學，數理經濟學，資產定價理論等課程的教學工作。
基本介紹
- 中文名：鄔介然
- 國籍：中國
- 畢業院校：美國維吉尼亞大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：金融學、總量經濟學、資產定價理論、計算與數理經濟學
- 職務：浙江大學金融研究院金融理論與政策研究中心主任助理
教學課程,工作論文,研究項目,獎勵榮譽,學術交流,
教學課程
金融經濟學，金融計量模型，中級總量經濟學，經濟學中的數值計算方法
中級總量經濟學，資產定價（博士生）
工作論文
1. The Inside Baseball of Sudden Stop Models, 2019, with Bingbing Dong and Eric Young
2. 貨幣與信貸分離：表現，原因與政策含義，2018，with Yizhong Wang and Bowen Zheng
3. Multivariate Rational Inattention, 2017, with Jianjun Miao and Eric Young
4. Macro-Financial Volatility under Dispersed Information, 2016,with Jianjun Miao and Eric Young
5. Dispersed Information, Excess Volatility, and Business Cycles, 2015
研究項目
- Existence of Stationary Equilibria under Dispersed Information and Endogenous Learning, 2017, with Eric Young, 2018
- Multiplicity with Generalized Quasi-Geometric Discounting, 2018, with Eric Young
- 巨觀金融理論，資產定價與資產波動性
- 信息理論在巨觀金融中的理論與套用： 分散信息模型（Dispersed Information Models), 理性疏忽模型(Rational Inattention)的理論性質與計算
- 時間序列的頻域與時域方法以及在巨觀金融模型中的套用
- 巨觀金融中的高階期望與頻域方法
- 多元 Rational Inattention Model的解析解
獎勵榮譽
1. 美國維吉尼亞大學Bankard 優秀博士論文獎， 2015
2. 美國聯邦儲備委員會傑出經濟學研究獎， 2009
學術交流
- 美聯儲聖路易分行“動態巨觀模型中的預期” 會議 (論文接受）
- 西南財經大學國際金融研討會 （ 論文接受）
- 加州大學Santa Babara 分校 LAEF Conference (論文接受）
- 浙江大學國際金融學研討會
- 英國皇家經濟學會年會（論文接受）
- 中國留美經濟學會（CES) 北美會議（論文接受）
- 計量經濟學會歐洲冬季會議（Econometric Society European Winter Meeting， 論文接受）
- 美國華盛頓大學聖路易斯分校年度巨觀會議 （論文接受）
