遠期利率協定(Forward Rate Agreements, FRAs) 是指買賣雙方就某一段時間內的利率達成協定,同時商定一個以倫敦銀行同業拆放利率或美國銀行優惠利率為依據的市場標準利率後訂立的協定。遠期利率協定業務不涉及本金的收付,不交保證金,手續簡便。
基本介紹
- 中文名:遠期利率協定
- 外文名:Forward Rate Agreements
- 簡稱:FRAs
遠期利率協定(Forward Rate Agreements, FRAs) 是指買賣雙方就某一段時間內的利率達成協定,同時商定一個以倫敦銀行同業拆放利率或美國銀行優惠利率為依據的市場標準利率後訂立的協定。遠期利率協定業務不涉及本金的收付,不交保證金,手續簡便。
遠期利率協定是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協定保值產生於倫敦金融市場,並迅速被世界各大金融中心接受。隨著遠期利率協定的廣泛套用,1984...
遠期利率協定(Forward Rate Agreements, FRAs) 是指買賣雙方就某一段時間內的利率達成協定,同時商定一個以倫敦銀行同業拆放利率或美國銀行優惠利率為依據的市場標準...
遠期利率協定市場是在遠期存款市場基礎上發展起來的,進行遠期利率協定交易的市場。遠期利率協定市場在不擴大資產負債的同時,能避免因利率波動所帶來的風險,即交易雙方...
契約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容,是一種保值工具。是必須履行的協定。遠期契約主要有遠期利率協定、遠期外匯契約、遠期股票契約。遠期契約是...
利率期貨是最早引入以幫助企業控制利率風險的金融產品,隨後遠期利率契約、利率期權等眾多利率衍生產品紛紛被套用到利率風險管理當中。利率衍生產品的發展和現狀...
利率金融工具是指以利率或利率載體為交易對象的金融工具,主要包括遠期利率協定、利率掉期、利率互換等。...
利率衍生產品是一種損益以某種方式依賴於利率水平的金融創新工具,具體包括遠期利率協定、利率期貨、利率期權、利率互換等最基本、最常見的標準產品。...
遠期期貨存款看似與遠期利率協定相似,但它又有不同之處,它們之間最大的差別在於: 遠期利率協定只需就契約中約定的利率和約定的未來某日市場利率之間的差額進行現金...
再次,SAFE和FRA(遠期利率協定)是類似的。如果遠期利率協定是資產負債表外的遠期對遠期存款,那么SAFE就是上面所提出資產負債表外的遠期對遠期外匯互換交易。兩者在...
回購定盤利率不僅為銀行間市場成員回購交易提供了價格基準,更重要的是,它還能作為銀行間市場成員開展利率互換、遠期利率協定、短期利率期貨等利率衍生品業務時的參考利...
到目前為止,國際金融領域中,流行的衍生產品有如下四種:互換、期貨、期權和遠期利率協定。採取這些衍生產品的最主要目的均為保值或投機。但是這些衍生產品所以能存在與...
利率上限每一期的交割金額通常在期末才發生。但在某些情況下,交易雙方可約定在期初支付,此時交割金額必須按參考利率計算出期初的貼現金額,其原理同遠期利率協定相同...
遠期利率協定是指交易雙方約定在未來某一日期,交換協定期間內一定名義本金基礎上分別以契約利率和參考利率計算的利息的金融契約。簽訂該協定的雙方同意,交易將來某個...
2.5遠期利率協定 292.5.1遠期利率協定的引例 292.5.2遠期利率協定的定義 302.5.3遠期利率協定的常見術語 302.5.4遠期利率協定的結算金 30...
該法列舉的合格金融契約主要包括:貨幣及利率互換協定;基礎互換協定;外匯即期、遠期、期貨及其他外匯協定;利率上限、下限、上下限交易;商品互換;遠期利率協定;回購或再...
這種因即期匯率的不確定變動而導致損失的可能性,就是遠期外匯契約的價格風險。同樣,所謂遠期利率契約的價格風險,是指由於未來實際利率相對於契約利率發生不確定的變動...
第3章 遠期利率協定概述遠期利率協定的套用:公司借款人遠期利率協定交易遠期利率本章 小結第4章 商品和債券期貨概述商品期貨債券期貨...