《資產組合選擇和資本市場的均值—方差分析》是2007年上海人民出版社出版的圖書，作者是哈利·M.馬科維茲。
基本介紹
- 書名：資產組合選擇和資本市場的均值—方差分析
- 作者：[美]哈利·M.馬科維茲
- 出版社：上海人民出版社
- 出版時間：2007-04-01
內容簡介,作品目錄,
內容簡介
該書是美國大學研究生教材，配有附錄和練習題以及電腦程式。同時，由於該書介紹了資產組合選擇理論的一般模型及解法，在科技高度發達的今天，投資專家和投資諮詢機構有可能利用計算機將這一理論套用於實踐。
作品目錄
出版前言
中文版序言
譯者的話
序言
第1篇一般資產組合選擇模型
1資產組合選擇模型
2一般均值-方差資產組合選擇模型
3一般模型的容量和假定
第2篇初步結論
4可行資產組合集的性質
5包含有均值、方差和標準差的集合
6有仿射約束集的資產組合選擇模型
第3篇一般資產組合選擇模型的解法
7非退化模型的有效集
8臨界線算法的起步
9對退化模型的分析
10所有可行的均值-方差組合
第4篇特例
11二維分析的標準形式
12標準約束集和市場資產組合的效率
第5篇資產組合選擇的電腦程式
附錄 矩陣代數的向量空間基礎
參考文獻
專業術語索引
譯者後記
