《財險公司準備金估計隨機性方法的理論研究》是依託南開大學，由張連增擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：財險公司準備金估計隨機性方法的理論研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：張連增
- 依託單位：南開大學
- 批准號：70471041
- 申請代碼：G0104
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2005-01-01 至 2007-12-31
- 支持經費：14（萬元）
中文摘要
在本項目中，我們以財險公司準備金估計的隨機性方法為切入點，研究未到期責任準備金和長期責任準備金、未決賠款準備金和IBNR準備金的估計。傳統上準備金的估計方法大多採用確定性的方法。當前，在國際精算理論與實踐中，財險公司準備金估計的隨機性方法已取得了長足的進展。. 財險公司準備金估計在信息披露、償付能力、業務核算等各方面起著重要的作用。因此作為基礎性的技術工作，如何恰當地估計準備金就成為一個具有實際套用前景的關鍵問題，準備金提取是否恰當對保險公司的財務狀況和運作將產生重大影響。. 當前在我國，無論是監管部門還是保險公司，儘管從理論上都意識到恰當的準備金的估計的重要意義，但對最根本的問題，即如何採用科學的量化的方法來估計準備金這一關鍵問題關注得並不多，有關研究嚴重滯後於保險業健康發展的迫切需要。本項目的研究希望能填補國內精算界在這方面的研究空白，促進我國保險業健康穩定發展。
