《證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究》是2014年經濟科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：證券市場下方風險測度模型及市場風險的實證研究
- 作者：張琳琳
- 出版時間：2014年
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787514148633
- 類別：金融理論
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
對證券市場風險度量方法的研究是金融經濟學領域裡核心的課題之一，也是實際證券投資活動中至關重要的一環，受到越來越多投資者和研究者的關注。本文主要研究下方風險理論中的風險計量模型，因為下方風險考慮了投資者的不同偏好，能更好地反映了風險的隸屬性要求。首先，本文提出了基於MGARCH模型的LVaR風險度量方法，並與基於GARCH模型的風險度量結果進行比較；接著考慮具有投資者偏好的LCVaR模型，並建立了基於LCVaR的投資組合最佳化模型；後，在Fishburn的一般風險測度理論的基礎上提出全面風險從度模型和組合偏矩風險測度模型，並構造了基於全面風險和組合偏矩風險的投資組合最佳化模型。
作者簡介
張琳琳，女，河南理工大學經管學院教師，博士畢業於吉林大學商學院。教授課程有《金融經濟學》、《投資學》、《金融工程》。
