誤差項ε是一個期望值為0的隨機變數,即E(ε)=0。這意味著在式(11.3)中,由 於β0和β1都是常數,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。
誤差項ε是一個期望值為0的隨機變數,即E(ε)=0。這意味著在式(11.3)中,由 於β0和β1都是常數,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。
誤差項ε是一個期望值為0的隨機變數,即E(ε)=0。這意味著在式(11.3)中,由於β0和β1都是常數,所以有E(β0)=β0,E(β1)=β1。...
ΔYt = lagged(ΔY,ΔX) − λμt − 1 + εt式中,μt − 1是非均衡誤差項或者說成是長期均衡偏差項, λ是短期調整參數。...
自相關性是指隨機誤差項的各期望值之間存在著相關關係,稱隨機誤差項之間存在自相關性(autocorrelation)或序列相關,於1972年提出。...
異方差性是相對於同方差而言的。所謂同方差,是為了保證回歸參數估計量具有良好的統計性質,經典線性回歸模型的一個重要假定:總體回歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性,...
1、(3)εi稱為特殊因子,是每個觀察變數特有的,表示該變數中不能被公共因子...特殊誤差項"特殊因子"在CNKI文獻中的參考閱讀誤差項與"特殊因子"相關的文獻總量...
,xk和誤差項ε的方程稱為多元回歸模型。其一般形式可表示為:式中,B0,B1,B2,…,Bk是模型的參數;ε為誤差項。 [1] 多元回歸模型解題步驟 編輯 ...
(1)隨機誤差項和因子項互不相關,也就是因子對隨機誤差項的結果沒有任何影響,它們之間的協方差Cov(εi,F) = 0。(2)任何兩種證券的隨機誤差項互不相關,也就...
εit:表示回歸殘差項。 βi:表示回歸斜率。建立股票報酬率的“預期模式”針對誤差項的部分,根據Fama(1968)、Beja(1972)及Fama(1973)之研究,市場模式有下列之假設...
R=α+βRm+ε (式3—6)式中:α——常數項;ε——誤差項;β——可以由此根據最小二乘法進行估計。詞條標籤: 經濟, 組織機構 , 科學, 公文 V百科往期...
7.4.2 關於隨機誤差項εit的假設7.4.3 單個資產以及資產組合的收益和風險特徵7.4.4 最優投資組合的確定7.5 資本資產定價模型...
式(4)中誤差項,εt為白噪聲。當σε = 0時,即是傳統計算的NAIRU。考慮到NAIRU由於微觀市場結構和行為而變化緩慢,採用σε = 0.2的折衷值。...
5、設有一個p維觀測隨機向量X,因子分析模型將X表示為m個不能觀測的隨機變數(公共因子)Fi和p個誤差項εi(稱為特殊因子)的線性組合Xp×1=μp×1+Lp×mFm×...