計量經濟學教程（第2版）

內容簡介

本書對第一版的內容體系與結構進行了重要調整。前3章仍以經典單方程計量經濟學模型為主，但在內容上將可化為標準線性回歸模型的非線性回歸模型內容，併入了第3章多元線性回歸模型之中，同時從套用研究中發現的問題出發，引入了時間序列計量經濟學模型一章，新增了時間序列平穩性、協整、誤差修正模型及格蘭傑因果檢驗，新增了實驗內容，專門結合例題就EViews操作進行了講解。

全書共十章。第1至第3章為計量經濟學基礎部分，系統介紹了單方程一元和多元線性回歸分析的基本理論和方法，以及重要的幾類可化為線性回歸模型的非線性回歸模型的處理方法，並就模型設定的偏誤與建模所需的最小樣本容量問題進行了初步介紹。第4章為基礎模型的擴充，主要介紹在回歸情況下如何通過虛擬變數處理性別、種族等非定量變數，並提供了豐富的案例來說明虛擬變數的使用。第5至第7章主要討論模型違反基本假設所產生的多重共線性、異方差及序列相關問題，系統介紹診斷及處理這些現象的基本思路與方法，並通過案例與軟體的結合，說明這些方法的具體使用。第8章主要講解時間序列的平穩性、協整、誤差修正模型及格蘭傑因果檢驗；第9和第10章屬於聯立方程計量經濟學模型，講述聯立方程模型的識別及參數估計方法。書中每章最後都進行了綜合案例分析，從選題、建模到實證分析，系統地介紹運用計量經濟學理論與方法分析解決實際經濟問題的步驟、方法，同時實驗部分詳細介紹了模型估計及檢驗過程中各個參數及估計量計算的軟體實施過程。

本書深入淺出，語言通俗，注重套用，實用性強，既適合作為高等院校經濟和管理類專業本科生一學期計量經濟學課程的基本教材，同時也可以作為經濟工作者和沒有計量經濟學基礎的經濟管理類研究生的入門教材，對於具有高等數學和經濟學基本知識，想要學習、運用計量經濟學的其他讀者也是一本較好的入門教程或參考書。同時，該書也可為已具有計量基礎的學習者，提供一個兼具計量經濟學理論以及套用與操作的指南。

圖書目錄

第1章緒論

1.1 什麼是計量經濟學

1.2 計量經濟學的方法論

1.3 計量經濟學套用軟體介紹

第2章一元線性回歸分析

2.1 一元線性回歸模型及基本假設

2.2 回歸參數的最小二乘估計

2.3 參數估計量的抽樣分布及σ2的估計量

2.4 一元線性回歸方程的擬合優度

2.5 回歸方程的顯著性檢驗——F檢驗

2.6 回歸參數的顯著性檢驗與區間估計

2.7 預測

2.8 套用舉例

2.9 一元線性回歸模型實驗

第3章多元線性回歸分析

3.1 多元線性回歸模型

3.2 回歸參數的最小二乘估計

3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗

3.4 預測

3.5 標準化變數的回歸模型

3.6 模型設定與樣本容量

3.7 可化為線性的非線性回歸模型

計量經濟學教程（第2版）

基本介紹

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