華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是華泰柏瑞發行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：華泰柏瑞中證500ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華泰柏瑞
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：6.62億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：001214
• 成立日期：20150513
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股、非成份股、債券（包括國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

投資策略

在正常市場情況下，本基金與業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金為華泰柏瑞中證500ETF的聯接基金。華泰柏瑞中證500ETF是採用完全複製法實現對中證500指數緊密跟蹤的全被動指數基金，本基金主要通過投資於華泰柏瑞中證500ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對目標ETF進行投資。
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證，運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；利用金融衍生品的槓桿作用，降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本，達到有效跟蹤標的指數的目的。
資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將採用久期配置策略與期限結構配置策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按照除權除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。