華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：華泰柏瑞中證500ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華泰柏瑞
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：8.74億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：512510
• 成立日期：20150513
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核准發行的股票）、債券（包括國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。
特殊情況包括但不限於以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
本基金投資股指期貨等衍生金融工具時，將嚴格根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要採用流動性好、交易活躍的契約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
資產支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將採用久期配置策略與期限結構配置策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

收益分配原則

1、本基金場內及場外份額的收益分配方式均採用現金方式；
　2、每一基金份額享有同等分配權；
　3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估，基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上，方可對超額收益進行分配；
　4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使還原後基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
　5、基金收益分配比例為收益評價日符合上述基金分紅條件的基金超額收益的100%；
　6、基金契約生效日起不滿3個月可不進行收益分配；
　7、基金收益分配每年至多4次；
　8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。證券交易所或基金登記機構對場內份額收益分配另有規定的，從其規定。