《航運衍生品與風險管理》是2015年上海交通大學出版社出版的圖書，作者是王學鋒、孫曉琳。
基本介紹
- 中文名：航運衍生品與風險管理
- 作者：王學鋒、孫曉琳
- ISBN：9787313124395
- 頁數：184頁
- 定價：30元
- 出版社：上海交通大學出版社
- 出版時間：2015年1月
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《航運衍生品與風險管理》涵蓋了航運衍生品的基本內容以及相應的風險管理知識，共有7章，主要介紹了航運市場存在的金融風險類型、航運市場的構成、航運運費市場的金融風險管理等基本知識以及4種主要的金融風險衍生品遠期、期貨、互換和期權的市場套用策略和相應的航運金融風險管理的相關量化技術及統計工具。
《航運衍生品與風險管理》適用於航運業及管理類本科生、研究生和相關專業人士。
圖書目錄
第1章 航運風險管理及金融衍生品
1.1 引言
1.2 航運業面臨的風險類型
1.3 風險管理分析
1.3.1 風險管理概念
1.3.2 風險管理的原因
1.4 金融衍生品簡介
1.4.1 遠期契約
1.4.2 期貨契約
1.4.3 互換
1.4.4 期權
1.4.5 人民幣FFA簡介
1.5 金融衍生品的套用及意義
1.5.1 風險管理
1.5.2 投機
1.5.3 套利
1.5.4 衍生品市場的價格發現功能
1.5.5 套期保值和基差風險
1.6 本章小結
第2章 國際航運市場介紹.
2.1 引言
2.2 國際航運業
2.3 國際航運市場
2.3.1 國際航運市場概念
2.3.2 國際航運市場功能
2.3.3 國際主要的航運市場
2.3.4 國際航運市場體系
2.4 航運運輸市場的分類
2.4.1 貨櫃航運市場
2.4.2 乾散貨航運市場
2.4.3 油輪市場
2.5 運費契約
2.5.1 航次租船契約
2.5.2 包運租船契約
2.5.3 航次期租契約
2.5.4 定期租船契約
2.5.5 光船租船契約
2.6 航運成本定義和構成
2.6.1.資本成本
2.6.2 運營成本
2.6.3 航行成本
2.6.4 貨物裝卸成本
2.7 航運現貨構成
2.8 定期租船運費構成機制
2.9 運價的季節性
2.10 船舶市場
2.10.1 船舶價格的決定因素
2.10.2 新造船市場
2.10.3 二手船市場
2.10.4 報廢船市場
2.11 本章小結
第3章 風險分析與建模的統計工具
3.1 引言
3.2 數據來源和數據收集方法
3.3 描述性統計和變數的矩
3.3.1 中央趨勢量數
3.3.2 離差測定
3.3.3 全距
3.3.4 方差和標準差
3.3.5 偏度係數
3.3.6 峰度係數
3.3.7 變異係數
3.3.8 協方差和相關係數
3.3.9 不同大小船舶和不同類型運費契約的風險比較
3.4 時變波動率模型
3.4.1 滾動視窗或者移動平均方差
3.4.2 指數加權平均方差
3.4.3 實際波動率模型
3.5 ARCH和GARCH族模型
3.5.1 ARCH模型理論
3.5.2 GARCH模型
3.5.3 指數GARCH模型
3.5.4 馬爾科夫機制轉換GARCH模型
3.5.5 航運遠期運費波動率的期限結構
3.5.6 隨機波動率模型
3.6 波動率預測
3.6.1 歷史波動率預測
3.6.2 指數加權平均波動率
3.7 本章小結
第4章 航運運費市場
4.1 引言
4.2 波羅的海運費市場信息
4.2.1 波羅的海好望角型船運費指數
4.2.2 波羅的海巴拿馬運河大型船運費指數
4.2.3 波羅的海輕便型船運費指數
4.2.4 波羅的海靈便型散貨船運費指數
4.2.5 波羅的海乾散貨運費指數
4.2.6 波羅的海成品油運費指數，
4.2.7 波羅的海原油運費指數
4.2.8 其他指數
4.3 波羅的航運費指數的計算和作用
4.3.1 航線的選擇與變更
4.3.2 波羅的海指數的計算
4.4 航運衍生品市場發展歷程
4.5 上海航運運價交易有限公司簡介
4.6 本章小結
第5章 金融衍生品概述
5.1 引言
5.2 期權
5.3 期貨
5.3.1 期貨歷史
5.3.2 期貨的主要特徵
5.3.3 期貨的主要類型
5.3.4 期貨市場基本功能
5.3.5 期貨交易面臨的風險.
5.3.6 期貨交易基本制度
5.4 掉期
5.4.1 掉期歷史
5.4.2 掉期交易特徵及類型.
5.4.3 交易作用
5.5 遠期
5.6 本章小結
第6章 金融風險管理的度量分析
6.1 引言
6.2 VaR方法
6.2.1 VaR的計算公式
6.2.2 VaR的計算係數
6.2.3 VaR方法的特點
6.3 VaR在風險管理的套用
6.3.1 VaR在期貨上的套用
6.3.2 利用VaR方法正確制定期貨保證金水平
6.3.3 利用VaR方法提高期貨經紀公司競爭能力
6.3.4 期貨交易中VaR值的計算
6.4 VaR模型的優點
6.5 VaR模型套用注意問題
6.6 本章小結
第7章 航運遠期運費協定.
7.1 簡介
7.2 航運遠期運費協定介紹
7.2.1 航運遠期運費協定的概念
7.2.2 遠期運費協定的優點與缺陷
7.2.3 遠期運費協定的交易量
7.3 遠期運費協定的交易過程
7.3.1 航運遠期運費協定場外交易市場
7.3.2 遠期運費協定條款
7.3.3 信用風險和結算
7.3.4 混合式交易
7.4 航運遠期運費協定的套期保值
7.4.1 期租船運費套期保值
7.4.2 程租船運費套期保值
7.4.3 期租船季度契約套期保值
7.4.4 油輪套期保值
7.4.5 油輪FFA套期保值比率計算
7.5 FFA套期保值需要注意的其他問題
7.5.1 結算風險
7.5.2 基差風險
7.6 航運遠期運費協定的使用
7.7 價格發現和遠期價格曲線
7.8 本章小結
參考文獻
