自協方差生成函式

對每一類協方差平穩過程 Y_t 計算其自協方差序列，如果這個序列 {γ_j }是絕對可加的，那么一種概括這些協方差的方法是運用一個標量函式，這個函式稱為自協方差生成函式。

函式的具體形式為。構造方式如下：將第 j 階自協方差乘以某個數 z 的 j 次冪，然後再對所有可能的 j 加總。這個函式的自變數（z）是複數。