《股票指數期貨 : 投資、套利與套期保值》是2008年8月科學出版社出版的圖書，作者是薛宏剛，徐成賢，徐鳳敏。
《股票指數期貨——投資、套利與套期保值》是2008年科學出版社出版的圖書，作者是薛宏剛、徐成賢、徐鳳敏。內容簡介 本書目錄 專家評論 讀者評論 我要留言 本書對股票指數期貨的基本理論和方法作了比較系統的介紹，重點闡述股票指數期貨的...
《股票指數期貨：投資、套利與套期保值》適合從事股票指數期貨、金融工程、實證分析的研究人員與從事金融風險控制、管理以及金融衍生產品開發人員閱讀，也可作為金融工程、金融數學、計算數學、套用數學等專業的高年級本科生、研究生和教師的...
《股票指數期貨 : 投資、套利與套期保值》是2008年8月科學出版社出版的圖書，作者是薛宏剛，徐成賢，徐鳳敏。內容簡介 本書對股票指數期貨的基本理論和方法作了比較系統的介紹，重點闡述了股票指數期貨的套利交易和套期保值交易。圖書目錄 ...
《股票指數期貨：投資套利與套期保值》由科學出版社於2008年08月出版。本書是總結作者近年來的教學和研究經驗，並在廣泛徵求金融從業人員意見的基礎上編寫而成的，主要目的在於介紹股指期貨的基本理論和主要交易策略。全書分為三部分，第一...
《股票指數期貨交易套期保值與套利策略》是2002年經濟管理出版社出版的圖書，作者是林國春。圖書信息 版 次：1 頁 數：236 所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 期貨 內容簡介 《股票指數期貨交易:套期保值與套利策略》講述了要想促進...
副題名 外文題名 學科專業 學位級別 d 2007n 學位授予時間 2007 關鍵字 股票指數期貨 定價 套利 套期保值 館藏號 F830.91 唯一標識符 108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.003702063 館藏目錄 2009\F830.91\10 ...
根據參與期貨交易的方向不同，可以把股指期貨套期保值交易劃分為買入套期保值和賣出套期保值兩類。1、買入套期保值 股指期貨買入套期保值是指投資者因擔心目標指數或股票組合價格上漲而買入相應股指期貨契約進行套期保值的一種交易方式，即在...
2.4.2 國內學者對股指期貨的研究現狀 第3章 股指期貨交易目的、交易行為及在中國發展的特殊性 3.1 不同類型投資者的交易目的、交易行為與交易策略 3.1.1 套期保值者與風險規避 3.1.2 投機者與面對的高風險高收益 3.1.3 套利...
股票指數期貨期權是期貨期權的一種,而期貨期權與現貨期權是期權兩大基本類別,期權與期貨很多相似之處,比如都是交易所制定並承擔履約擔保責任,在交易所通過公開競價方式集中撮合交易,可以通過對沖平倉和到期履約了結頭寸。中文...
這就是所謂的空頭保值。多頭保值 另一個基本的套期保值策略是所謂的多頭保值。一個投資者預期要幾個月後有一筆資金投資股票市場，但他覺得股票市場很有吸引力，要等上幾個月的話，可能會錯失建倉良機，於是他可以在股指期貨上先建立...
第五章 股指期貨的交易策略 一、股指期貨套期保值的原理 二、套期保值的類型 三、β係數的概念及β係數在股指期貨投資中的套用 四、股指期貨的套期保值套用 五、基差及基差變化對套期保值的影響 六、股指期貨套利的基本原理 七、股指...
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨(Stock Index Futures)的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨契約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的...
股指期 股票指數期貨可以用來降低或消除系統性風險。股指期貨的套期保值分為賣期保值和買期保值。賣期保值是股票持有者（如投資者、承銷商、基金經理等）為避免股價下跌而在期貨市場賣出所進行的保值，買期保值是指準備持有股票的個人或...
2.4.1 基本操作案例2.4.2 期現套利案例2.4.3 套期保值案例第3章 滬深300股指期貨交易目標與策略3.1 股指期貨的套期保值……第4章 滬深300股指期貨與股票指數之間的關聯與異動第5章 滬深300股指期貨投資技術分析...
第二章股冪指數期貨交易的特色 第三章瀘深300指數朗貨解讀 第四章股指期貨套期保值策略運用 第五章股指期貨套利交易的客務操作 第六章普通投資者如何應對股指期貨 第七章基金參與股指期貨的影響 第八章結算會員與介紹經紀商制度 第九章...
在商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋 利用股指期貨進行套期保值的原理是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢，在股票的現貨市場和股票指數的期貨市場上作相反的操作來抵消股價變動的風險。股指期貨契約的價格等於某種股票指數的點數乘以...
同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益，這種被放棄的可能收益正是...
股指期貨交易與商品期貨交易和股票現貨交易的顯著不同在於引入了熔斷機制。採用熔斷機制的目的就是讓投資者在價格突變時能有一個冷靜期，以防止反應過激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，並增大市場流動性。根據金融期貨持倉成本模型...
3.2 股票指數期貨產生的背景和發展 3.3 國內主要股指及目前走勢 3.4 國際市場上與滬深300指數相關的股指期貨 3.5 新華富時中國a50股指期貨簡介 第4章 股指期貨交易手法的完全套用 4.1 期貨投資者應該掌握的知識內容 4.2 ...
進行套期保值的人被稱為套期者或對沖者（Hedger）。對沖基金起源於50年代初的美國。當時的操作宗旨在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解投資風險。1949年...
為股指期貨篇,包括第4章到第6章,詳細介紹股票指數的編制方法、股指期貨的契約內容和股指期貨的風險管理;第三部分為股指期貨投資篇,包括第7章到第9章,在簡介投資理論和金融統計的基礎上,具體分析如何利用股指期貨進行套期保值和套利交易...
第1章 股票指數 第2章 股指期貨基礎 第3章 股指期貨定價原理 第4章 股指期貨套期保值 第5章 股指期貨套利 第6章 ETF 第7章 程式化交易 第8章 股指期權 第9章 投資組合保險 第10章 市場流動性與資產出清 第11章 對沖基金 參...
第四章 機構投資者運用股指期貨的定價問題 第一節 股指期貨定價理論 第二節 滬深股指期貨定價實證分析 第三節 股指期貨市場效率 第五章 機構投資者運用股指期貨套期保值 第一節 股指期貨套期保值的原理 第二節 機構投資者套期保值的...
統計對沖 有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再...
第七節 股指期貨交易方法 第八節 股指期貨交易額度 第九節 股指期貨交易原則 第十節 股指期貨交易分析 第三章 股指期貨投資策略 第一節 股指期貨資產配置策略 第二節 股指期貨套期保值投資策略 第三節 股指期貨套利投資策略 第四節 ...
在實際操作中，股票指數期貨按交易性質分為三大類：一是套期保值交易；二是套利交易；三是投機交易。相應地，有三種交易主體：套期保值者〔Hedger〕、套利者〔Arbitrageur〕和投機者〔Speculator〕。而參與交易的投資者包括證券發行商、基金...
第四章 機構投資者運用股指期貨的定價問題 第一節 股指期貨定價理論 第二節 滬深股指期貨定價實證分析 第三節 股指期貨市場效率 第五章 機構投資者運用股指期貨套期保值 第一節 股指期貨套期保值的原理 第二節 機構投資者套期保值的...
2.4.3 金融期貨交易行情表解析 第3章 金融期貨市場 3.1 金融期貨市場結構 ……第4章 股票指數 第5章 股指期貨契約設計 第6章 股指期貨風險管理 第7章 金融統計和投資理論 第8章 股指期貨套期保值 第9章 股指期貨套利 結語 參...
第二講 股指期貨的產生和發展 第三講 股指期貨的功能和特點 第四講 股指期貨交易與股票交易的區別 第五講 如何進行股指期貨交易 第六講 股指期貨交易常識 第七講 股指期貨指數的編制及特點 第八講 套利與套期保值 第九講 中國的股指...
