《股市期權高手30日養成術:基礎篇》能夠為您提供成為一名優秀的期權交易員的必備知識。在書中，作者詳細介紹了期權交易的架構、策略和工具，並用大量實例進行說明。交易策略包括單一倉位、垂直交易策略、時間價差、對角價差蝶式價差等，並提供期貨與期權搭配交易的策略，為投資者提供多種選擇。
基本介紹
- 書名：股市期權高手30日養成術:基礎篇
- 出版社：中國經濟出版社
- 頁數：185頁
- 開本：16
- 品牌：中國經濟出版社
- 作者：Dave C 吳西蒙
- 出版日期：2014年6月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787513632607
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《股市期權高手30日養成術:基礎篇》由中國經濟出版社出版。
作者簡介
本書召集人。美國史丹福大學管理科學碩士，喬治華盛頓計算機科學碩士。在美國及中國電子交易業界有超過十年的經驗，現為APEC亞太經合會中國高級顧問及Melstrep公司合伙人。吳西蒙，台灣期貨業元老，自1983年開放期貨即進入期貨業，曾任職大華、寶來期貨主管。1995年通過大陸期貨從業人員資格考試，1999年進入大有期貨擔任首席顧問。現任東海大學CFP課程講師。在期貨、選擇權方面，具有20多年的實戰經驗。Amber，亞洲第一批程式化交易者，實戰經驗及歷史績效時間長，風險可控下收益穩定，負責投資團隊統籌、規劃及整體賬戶運作，擅長日內交易策略的編寫和評估。
圖書目錄
第1章期權交易的基本概念
1.1期權的基本概念
1.2何謂期權
1.2.1 期權的三大構成要素
1.2.2房屋買賣期權
1.2.3 期權和股票、期貨交易的了結方式
1.3期權的特性
1.3.1槓桿操作
1.3.2避險
1.3.3遞延投資決策
1.4期貨、期權、權證的差異
1.5期權、權證、期貨的特性比較
1.6期權交易中的基本常識
1.6.1 期權商品的種類
1.6.2期權交易中的角色——買方、賣方
1.6.3期權的分類——買權（Call）、賣權（Put）
1.7四種基本的交易方式
1.8 四種基本的期權交易特徵和未來漲跌方向
1.9買方、賣方心態及行情漲跌方向判斷
1.10美式期權和歐式期權
第2章期權交易的架構
2.1期權標的物價格、執行價格、權利金價格
2.1.1標的物價格
2.1。2執行價格
2.1.3權利金價格
2.2期權的內涵價值
2.2.1 買權的內涵價值
2.2.2 賣權的內涵價值
2.3實值期權、平值期權、虛值期權
2.3.1 買權中的實值買權、平值買權、虛值買權
2.3.2 賣權中的實值賣權、平值賣權、虛值賣權
2.3.3深度實值期權與深度虛值期權
2.4執行價格與權利金價格的關係
2.4.1 買權執行價格與權利金價格的關係
2.4.2賣權執行價格與權利金價格的關係
2.4.3權利金價格的結構
2.4.4權利金價格與時間的關係
2.5標的物價格與權利金的關係
2.5.1 買權標的物價格上漲與權利金價格的變化關係
2.5.2 買權標的物價格下跌與權利金價格的變化關係
2.5.3 賣權標的物價格下跌與權利金價格的變化關係
2.5.4 賣權標的物價格上漲與權利金價格的變化關係
2.6如何選擇期權的執行價格
2.6.1 買進買權時如何選擇執行價格
2.6.2 買進賣權時如何選擇執行價格
第3章期權交易策略
3.1單一倉位類型
3.2價差倉位類型
3.2.1 單一型期權價差交易
3.2.2混合型期權價差交易
3.3期權單一倉位交易策略
3.3.1買權交易（Call）
3.3.2買進買權策略
3.3.3 賣出買權策略
3.3.4賣權交易（Put）
3.3.5買進賣權策略
3.3.6 賣出賣權策略
3。4期權價差交易策略
單一型期權價差交易
3.5垂直價差交易策略
3.5.1 垂直買權價差交易
3.5.2 多頭買權價差策略
3.5.3空頭買權價差策略
3.5.4垂直賣權價差策略
3.5.5 多頭賣權價差策略
3.5.6空頭賣權價差策略
3.6 時間（水平）期權價差交易
3.6.1多頭時間價差策略
3.6.2空頭時間價差策略
3.7對角期權價差交易
3.7.1對角買權策略
3.7.2對角賣權策略
3.8蝶式價差交易策略
3.8.1 多頭蝶式價差策略
3.8.2 空頭蝶式價差策略
3.9兀鷹期權價差交易
3.9.1 多頭兀鷹價差策略
3.9.2空頭兀鷹價差策略
3.10期權混合型價差交易策略
3.10.1跨式價差交易
3.10.2買進跨式價差策略
3.10.3 賣出跨式價差策略
3.10.4勒式價差交易
3.10.5買進勒式價差策略
3.10.6賣出勒式價差策略
3.11盒狀期權價差交易策略
3.12逆轉組合交易策略
3.13轉換組合交易策略
3.13.1 “買進期貨+賣出買權”策略
3.13.2 “賣出期貨+賣出賣權”策略
第4章期權交易工具
第5章如何開始期權交易
第6章期貨和期權搭配交易策略
第7章國內期權商品介紹
第8章期權之外的獲利選項
附錄名詞解釋
1.1期權的基本概念
1.2何謂期權
1.2.1 期權的三大構成要素
1.2.2房屋買賣期權
1.2.3 期權和股票、期貨交易的了結方式
1.3期權的特性
1.3.1槓桿操作
1.3.2避險
1.3.3遞延投資決策
1.4期貨、期權、權證的差異
1.5期權、權證、期貨的特性比較
1.6期權交易中的基本常識
1.6.1 期權商品的種類
1.6.2期權交易中的角色——買方、賣方
1.6.3期權的分類——買權（Call）、賣權（Put）
1.7四種基本的交易方式
1.8 四種基本的期權交易特徵和未來漲跌方向
1.9買方、賣方心態及行情漲跌方向判斷
1.10美式期權和歐式期權
第2章期權交易的架構
2.1期權標的物價格、執行價格、權利金價格
2.1.1標的物價格
2.1。2執行價格
2.1.3權利金價格
2.2期權的內涵價值
2.2.1 買權的內涵價值
2.2.2 賣權的內涵價值
2.3實值期權、平值期權、虛值期權
2.3.1 買權中的實值買權、平值買權、虛值買權
2.3.2 賣權中的實值賣權、平值賣權、虛值賣權
2.3.3深度實值期權與深度虛值期權
2.4執行價格與權利金價格的關係
2.4.1 買權執行價格與權利金價格的關係
2.4.2賣權執行價格與權利金價格的關係
2.4.3權利金價格的結構
2.4.4權利金價格與時間的關係
2.5標的物價格與權利金的關係
2.5.1 買權標的物價格上漲與權利金價格的變化關係
2.5.2 買權標的物價格下跌與權利金價格的變化關係
2.5.3 賣權標的物價格下跌與權利金價格的變化關係
2.5.4 賣權標的物價格上漲與權利金價格的變化關係
2.6如何選擇期權的執行價格
2.6.1 買進買權時如何選擇執行價格
2.6.2 買進賣權時如何選擇執行價格
第3章期權交易策略
3.1單一倉位類型
3.2價差倉位類型
3.2.1 單一型期權價差交易
3.2.2混合型期權價差交易
3.3期權單一倉位交易策略
3.3.1買權交易（Call）
3.3.2買進買權策略
3.3.3 賣出買權策略
3.3.4賣權交易（Put）
3.3.5買進賣權策略
3.3.6 賣出賣權策略
3。4期權價差交易策略
單一型期權價差交易
3.5垂直價差交易策略
3.5.1 垂直買權價差交易
3.5.2 多頭買權價差策略
3.5.3空頭買權價差策略
3.5.4垂直賣權價差策略
3.5.5 多頭賣權價差策略
3.5.6空頭賣權價差策略
3.6 時間（水平）期權價差交易
3.6.1多頭時間價差策略
3.6.2空頭時間價差策略
3.7對角期權價差交易
3.7.1對角買權策略
3.7.2對角賣權策略
3.8蝶式價差交易策略
3.8.1 多頭蝶式價差策略
3.8.2 空頭蝶式價差策略
3.9兀鷹期權價差交易
3.9.1 多頭兀鷹價差策略
3.9.2空頭兀鷹價差策略
3.10期權混合型價差交易策略
3.10.1跨式價差交易
3.10.2買進跨式價差策略
3.10.3 賣出跨式價差策略
3.10.4勒式價差交易
3.10.5買進勒式價差策略
3.10.6賣出勒式價差策略
3.11盒狀期權價差交易策略
3.12逆轉組合交易策略
3.13轉換組合交易策略
3.13.1 “買進期貨+賣出買權”策略
3.13.2 “賣出期貨+賣出賣權”策略
第4章期權交易工具
第5章如何開始期權交易
第6章期貨和期權搭配交易策略
第7章國內期權商品介紹
第8章期權之外的獲利選項
附錄名詞解釋
