線性因子模型

線性因子模型( linear factor model)“因子模型”的全稱。因子分析的數學模型。具體地，設p維隨機向量X=(Xl，…，x。)是可觀測的，m(m<p)維隨機向量F=(Fl，…，F。)是不可觀測的，表示對x各分量都有影響的隨機變數，稱為公共因子，滿足E(F。)=0，var(Fi)=1;p維隨機向量口=(el，…，e。)是不可觀測的，其中ei是只對X．（i=l，…，P）有影響的隨機因素，稱為鼉的特殊因子或誤差，滿足Eei =0，var( ei)=1，cov( ei，e，) =0，cov( ei，，，)=0。