基本介紹
- 中文名：經濟計量分析
- 外文名：econometric analysis
- 產生與發展：產生於20世紀初
- 作為：一門學科命名為經濟計量學
產生與發展,分析過程,建立模型,估計參數,運用模型,
產生與發展
經濟計量分析產生於20世紀初，20年代以後就迅速發展起來。1926年挪威經濟學家R.弗里希（1895～1973）把它作為一門學科命名為經濟計量學（econometrics）。1930年一個國際性的“經濟計量學會”在美國成立，並從1933年起出版專門刊物《經濟計量學》。50年代特別是60年代以後，經濟計量分析的方法又有長足的發展，套用日益廣泛。對經濟計量分析方法作出重要貢獻的學者有挪威的弗里希、荷蘭的J.丁伯根（1903～ ）、美國的L.R.克萊因（1920～ ）等。
分析過程
經濟計量分析的主要過程是建立模型、估計參數和運用模型。
建立模型
根據經濟理論、可利用的資料和現有的經濟計量技術，確定經濟變數之間關係的數學形式，這是經濟計量分析的第一步。它包括以下三方面的決定：①模型包括哪些經濟變數、哪些經濟關係式。②每個經濟關係式的函式形式。③參數的符號和取值範圍。根據所研究問題的複雜程度，模型可以是單一方程，也可以是聯立方程組。模型中的變數必須區分內生變數和外生變數。內生變數是由模型的求解來決定其數值的變數，外生變數是在模型以外決定其數值的變數。外生變數給模型所反映的經濟系統以影響，而不受這個系統的影響。一個變數在模型中為內生變數或外生變數，決定於問題的性質與研究的目的，例如積累率在社會主義巨觀經濟預測模型中常常作為外生變數，而它在經濟系統的最佳化模型中又常常作為內生變數。
在建立模型階段，各方程通常採取結構方程形式。結構方程式是指其變數間的關係比較直接、其經濟意義明顯的方程式。例如說明消費c與國民收入y之間關係的消費方程:c=α+β y，式中α、β為結構參數。結構方程按其所反映的經濟關係的性質分為四類：第一類叫行為方程。說明經濟主體（居民、企業、政府等）的經濟行為。例如表明消費者行為的需求函式。第二類叫工藝方程。說明生產中的工藝技術關係。例如反映生產中的人力、物力投入量與產出量之間關係的生產函式。第三類叫法規方程。說明法令、制度所規定的經濟關係，例如稅收方程。第四類是恆等式。說明均衡條件或部分與全體的關係。例如總供給等於總需求，消費加積累等於國民收入。
估計參數
經濟計量模型中的參數是指模型的各個方程中的常數。估計參數就是根據歷史資料，用數理統計方法推定這些常數的值。經濟計量分析中最常用的參數估計方法是最小平方法。其特點是：對於因變數與自變數的若干組觀測值，按給定的函式形式確定因變數對自變數的回歸式，使得因變數的觀測值與其回歸值（以相對應的自變數代入回歸式而算出的值）之差的平方和為最小。設有因變數y與自變數x的n對觀測值（yi，xi），i=1，2，…，n。並設y與x有線性關係y=α+βx+u，其中u為零均值的隨機變數。
