基本介紹
- 書名：經濟計量分析基礎
- 作者：劉振亞
- 出版日期：2014年1月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787513628303
- 外文名：Basic Econometrics
- 出版社：中國經濟出版社
- 頁數：227頁
- 開本：16
- 品牌：中國經濟出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
量化投資基礎知識、計量經濟學
作者簡介
劉振亞教授現為中國人民大學財金學院和英國伯明罕大學教授，博士生導師，摩根大通期貨有限公司(JP Morgan Futures)董事，全球最大管理期貨（CTA） Winton Capital中國最早的合作者。
劉振亞教授在金融計量、量化投資、巨觀經濟等領域有著深入的研究，從1991年以來已出版多本專業著作，並在China Economic Review 、《世界經濟》等國內外一流雜誌發表多篇文章。
劉振亞教授在金融計量、量化投資、巨觀經濟等領域有著深入的研究，從1991年以來已出版多本專業著作，並在China Economic Review 、《世界經濟》等國內外一流雜誌發表多篇文章。
圖書目錄
第一章 經濟計量分析的統計基礎
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋樑——隨機變數
第三節 對總體的描述——隨機變數的數字特徵
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特徵
第五節 隨機變數的分布——總體和樣本的連線點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特徵
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特徵
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 套用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變數
第二節 方程形式
第三節 相關係數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸
第一節 擬合直線性質
第二節 擬合優度的評價
第三節 一元線性回歸中的計算問題
第四節 套用案例：對資產定價模型（CAPM）的簡單檢驗
第四章 最小二乘法與多因素模型——含多個自變數的最小二乘法
第一節 含兩個自變數的最小二乘法
第二節 二元回歸最小二乘法又探
第三節 從另一個角度看估計係數
第四節 多重共線性
第五節 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
第一節 有關εi的古典模型假設
第二節 古典假設的一些內涵
第三節 高斯—馬爾科夫定理
第四節 高斯—馬爾科夫定理再探
第六章 正態條件下回歸的推論
第一節 問題的引入
第二節 問題的預解決
第三節 派生的內容：自由度
第四節 回歸係數的假設檢驗
第五節 預測
第六節 複習與提高
第七章 假設檢驗
第一節 t檢驗：對單個參數檢驗的方法
第二節 F檢驗的引入
第三節 一般假設檢驗：F檢驗
第四節 F檢驗的附加例子
第五節 調整後的相關係數
第六節 因果關係檢驗
第七節 複習與提高
第八章 虛擬變數
第一節 運用虛擬變數改變回歸直線的截距
第二節 運用虛擬變數改變回歸直線的斜率
第三節 運用虛擬變數同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節 折線回歸
第五節 複習與提高
第九章 計量經濟學軟體EViews簡介
第一節 關於計算機的一些基本概念
第二節 EViews概述
第三節 工作檔案的建立及相關操作
第四節 基本回歸模型
第五節 複習與提高
第十章 異方差
第一節 異方差概述
第二節 如何發現異方差
第三節 異方差的後溝
第四節 異方差的解決方法
第十一章 自相關
第一節 自相關概述
第二節 Durbin—Watson檢驗
第三節 自相關的處理方法
第四節 自相關誤差下的回歸過程
第五節 一階自相關對最小二乘估計量的影響
第六節 對含滯後因變數的序列相關模型的檢驗
第七節 DW檢驗的更為深入的結論
第八節 DW顯著時的策略
第十二章 聯繫方程模型
第一節 概述
第二節 內生變數和外生變數
第三節 間接最小二乘法
第四節 識別問題
第五節 識別的充要條件
第六節 估計方法
第七節 運用最小二乘法估計聯立方程組問題
第八節 複習與提高
第十三章 基於時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋樑——隨機變數
第三節 對總體的描述——隨機變數的數字特徵
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特徵
第五節 隨機變數的分布——總體和樣本的連線點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特徵
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特徵
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 套用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變數
第二節 方程形式
第三節 相關係數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸
第一節 擬合直線性質
第二節 擬合優度的評價
第三節 一元線性回歸中的計算問題
第四節 套用案例：對資產定價模型（CAPM）的簡單檢驗
第四章 最小二乘法與多因素模型——含多個自變數的最小二乘法
第一節 含兩個自變數的最小二乘法
第二節 二元回歸最小二乘法又探
第三節 從另一個角度看估計係數
第四節 多重共線性
第五節 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
第一節 有關εi的古典模型假設
第二節 古典假設的一些內涵
第三節 高斯—馬爾科夫定理
第四節 高斯—馬爾科夫定理再探
第六章 正態條件下回歸的推論
第一節 問題的引入
第二節 問題的預解決
第三節 派生的內容：自由度
第四節 回歸係數的假設檢驗
第五節 預測
第六節 複習與提高
第七章 假設檢驗
第一節 t檢驗：對單個參數檢驗的方法
第二節 F檢驗的引入
第三節 一般假設檢驗：F檢驗
第四節 F檢驗的附加例子
第五節 調整後的相關係數
第六節 因果關係檢驗
第七節 複習與提高
第八章 虛擬變數
第一節 運用虛擬變數改變回歸直線的截距
第二節 運用虛擬變數改變回歸直線的斜率
第三節 運用虛擬變數同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節 折線回歸
第五節 複習與提高
第九章 計量經濟學軟體EViews簡介
第一節 關於計算機的一些基本概念
第二節 EViews概述
第三節 工作檔案的建立及相關操作
第四節 基本回歸模型
第五節 複習與提高
第十章 異方差
第一節 異方差概述
第二節 如何發現異方差
第三節 異方差的後溝
第四節 異方差的解決方法
第十一章 自相關
第一節 自相關概述
第二節 Durbin—Watson檢驗
第三節 自相關的處理方法
第四節 自相關誤差下的回歸過程
第五節 一階自相關對最小二乘估計量的影響
第六節 對含滯後因變數的序列相關模型的檢驗
第七節 DW檢驗的更為深入的結論
第八節 DW顯著時的策略
第十二章 聯繫方程模型
第一節 概述
第二節 內生變數和外生變數
第三節 間接最小二乘法
第四節 識別問題
第五節 識別的充要條件
第六節 估計方法
第七節 運用最小二乘法估計聯立方程組問題
第八節 複習與提高
第十三章 基於時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
