《經濟動態的遞歸方法》是2019年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是南希·l.斯托基 小羅伯特·e.盧卡斯，主要講述了在給出了遞歸方法的一個概述之後，作者發展了確定性動態規劃的經濟學套用和一階微分的穩定性理論。接下來他們研究了隨機動態規劃和離散馬爾科夫過程的收斂性理論，並用另外一些經濟學例子說明了它們。
基本介紹
- 書名：經濟動態的遞歸方法
- 作者：南希·l.斯托基 小羅伯特·e.盧卡斯
- 出版社：中國人民大學出版社
- ISBN：9787300266848
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
這部嚴格而流暢的著作給出了現代經濟動態的一套處理方法。斯托基、盧卡斯和普雷斯克特發展了遞歸分析的基本模型並說明了可以套用它們的領域。
在給出了遞歸方法的一個概述之後，作者發展了確定性動態規劃的經濟學套用和一階微分的穩定性理論。接下來他們研究了隨機動態規劃和離散馬爾科夫過程的收斂性理論，並用另外一些經濟學例子說明了它們。他們還推導了馬爾科夫過程的強大數定理。最後，他們給出了福利經濟學的兩個基礎定理並說明了如何把早先發展的方法套用於一般的均衡系統。
作者進一步把他們的方法套用於許多經濟學領域。他們套用了企業和產業投資、家庭消費行為、長期增長、資本積累、尋找工作、工作匹配、存貨行為、資產定價和貨幣需求的模型，來說明如何預測個人和社會行為。經濟學理論的研究者和研究生會發現這本書是非常重要的。
圖書目錄
第一部分 遞歸方法
第1章 引言 3
第2章 概論 7
2 ．1確定性最優增長模型 8
2 ．2隨機最優增長模型 13
2 ．3競爭性均衡增長 18
2 ．4結論和計畫 25
2．5文獻注釋 27
第二部分 確定性模型
第3章 數學預備知識 31
3． 1度量空間和賦范向量空間 34
3． 2壓縮映射定理 39
3． 3最大化定理 44
3． 4文獻注釋 52
第4章 確定性動態規劃53
4． 1最優性原理 54
4． 2有界報酬62
4． 3規模報酬不變 69
4． 4無界報酬 73
4． 5歐拉方程 77
4 ．6文獻注釋 79
第5 章確定性動態規劃的套用81
5． 1單部門最優增長模型 81
5． 2“吃蛋糕”問題 83
5． 3具有線性效用的最優增長 83
5． 4具有技術進步的增長 83
5． 5伐樹問題 84
5． 6乾中學 85
5． 7人力資本積累 86
5． 8含有人力資本的增長 87
5． 9具有凸性成本的投資 88
5． 10不變報酬投資 89
5． 11遞歸偏好 90
5． 12具有遞歸偏好的消費者理論 91
5． 13具有遞歸偏好的帕累托問題 92
第6章 確定性動態 102
6． 1一維實例 104
6． 2全局穩定性：李雅普諾夫函式108
6． 3線性系統和線性逼近 112
6． 4歐拉方程 115
6． 5套用 122
6． 6文獻注釋125
第三部分 隨機模型
第7章 測度論和積分 129
7． 1可測空間131
7．2測度133
7． 3可測函式139
7． 4積分144
7． 5積空間 152
7． 6單調類引理 155
7． 7條件期望 158
7． 8文獻注釋 163
第8章馬爾可夫過程 164
8． 1轉移函式 166
8． 2序列空間上的機率測度 172
8． 3累次積分 176
8． 4由隨機差分方程定義的轉移 182
8． 5文獻注釋 185
第9章隨機動態規劃 186
9． 1最優性原理 187
9． 2有界報酬 201
9． 3規模報酬不變 210
9． 4無界報酬 212
9． 5隨機歐拉方程 217
9． 6策略函式和轉移函式 220
9． 7文獻注釋 222
第10章隨機動態規劃的套用 224
10． 1單部門最優增長模型 224
10． 2具有兩種資本品的最優增長 225
10． 3具有多種商品的最優增長 226
10． 4不確定性下的行業投資 227
10． 5產品與存貨積累 231
10． 6交換經濟中的資產價格 233
10． 7搜尋失業模型 237
10． 8搜尋模型的動態 239
10． 9搜尋模型的各種變化形式 241
10． 10工作匹配模型 242
10． 11工作匹配與失業 245
10． 12文獻注釋 245
第11章馬爾可夫過程的強收斂 247
11． 1馬爾可夫鏈 250
11． 2測度收斂概念 262
11． 3強收斂的特徵 265
11． 4充分條件 270
11． 5文獻注釋 275
第12章馬爾可夫過程的弱收斂 277
12． 1弱收斂的特徵 278
12． 2分布函式 286
12． 3分布函式的弱收斂 290
12． 4單調馬爾可夫過程 294
12． 5不變測度對參數的依賴性 301
12． 6鬆散結尾 302
12． 7文獻注釋 304
第13章馬爾可夫過程收斂結果的套用 305
13． 1離散空間(s，S)存貨問題 305
13． 2連續狀態(s，S)過程 306
13． 3單部門最優增長模型 307
13． 4不確定性下的行業投資 310
13． 5純貨幣經濟中的均衡 311
13． 6具有線性效用的純貨幣經濟 314
13． 7具有線性效用的純信貸經濟 315
13． 8均衡搜尋經濟 316
13． 9文獻注釋 322
第14章大數定律 324
14． 1定義及預備知識 326
14． 2馬爾可夫過程的強定律 332
14． 3文獻注釋 340
第四部分 競爭性均衡
第15章 帕累托最優和競爭性均衡 343
15．1 對偶空間 346
15．2 第一和第二福利定理 351
15．3 商品空間選擇的問題 356
15．4 價格的內積表示 359
15．5 文獻注釋 367
第16章 均衡理論的套用369
16．1 確定性下單部門增長模型 369
16．2 隨機增長的多部門模型 373
16．3 持續增長的經濟 377
16．4 不確定性下的行業投資 378
16．5 截尾：一個推廣 381
16．6 一個特別的例子 382
16．7 具有眾多消費者的經濟 384
16．8 文獻注釋 387
第17章 不動點論證389
17．1 世代交迭模型 390
17．2 壓縮映射定理的套用 395
17．3 布勞威爾不動點定理 401
17．4 紹德爾不動點定理 403
17．5 單調運算元的不動點 408
17．6 部分觀察的衝擊 412
17．7 文獻注釋 420
第18章 帶有扭曲的系統中的均衡421
18．1 一種間接方法 422
18．2 基於一階條件的局部方法 425
18．3 基於一階條件的全局方法 430
18．4 文獻注釋 434
符號索引 436
參考文獻 438
作者簡介
南希L. 斯托基（Nancy L.Stokey），美國當代著名女經濟學家，美國國家科學院院士，師從諾貝爾經濟學獎得主肯尼斯•阿羅，芝加哥大學教授。南希L. 斯托基*重要的貢獻體現在：對經濟成長理論的創新，建立動態遞歸方法，有關理性預期理論以及博弈論的套用。
小羅伯特盧卡斯（Robert E.Lucas），1995年諾貝爾經濟學獎得主。芝加哥大學教授。盧卡斯從20世紀70年代初起，率先將理性預期假說成功地運用於巨觀經濟分析，開創並領導了一個新的總量經濟學派——理性預期學派。他對理性預期假說的套用和發展，改變了巨觀經濟的分析，加深了人們對政策的理解，並為各國政府制訂經濟政策提供了嶄新的思路。
愛德華C. 普雷斯克特（Edward C.Prescott），2004年諾貝爾經濟學獎得主。美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院教授，被稱為“新經濟周期理論之父”。
