數理金融——資產定價的原理與模型

內容簡介

本書以資產定價的原理和模型為主線，主要介紹資產定價的無套利定價和均衡定價原理，以及以此為依據的債券定價、風險資產定價和衍生產品定價模型。本書從易到難訂照訂只先介紹單期模型，然後介紹多期模型。

本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論循幾汽作為核心內容，從單期模型由辣章喇淺入深推廣到多期模型。與通常的金融經濟學相比，更側重於數學方法的運用。與金融數學類的書相比，本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。本書可作為經濟管理類本科生教材，可重點學習第1—5章和第7章，其他各章可供參考。於研究生，可講授第6章和第8、9章，對於理工科相關專業，可作為選修課教材。也可供金融理論研究和實墊跨符務工作者參考。

作品目錄

前言

第1章期望效用函式理論與單期定價模型

1.1 序數效用函式

1.2 期望效用函式

1.3 投資者的風險類型及風險度量

1.4 均值方差效簽甩用函式

1.5 隨機占優

1.6 單期無套利資產定價模型

1.7 單期不確定性均衡定價模型

第2章固定收益證悼擊整券

2.1 貨幣的時間價值

2.2 債券及其期限結構

2.3 債券定價

2.4 價格波動的測姜乎獄祝度——久期

2.5 價格波動率的測度—?凸度

第3章均值方差分析與資本資產定價模型（CAPM）

3.1 兩種證券投資組合的均值—方差

3.2 均值－方差分析及兩基金分離定理

3.3 具有無風險資產的均值－方差分析

3.4 資本資產定價模型（CAPM）

3.5 單指數模型

3.6 標準的均值－方差資產選擇模型

第4章套利定價理論（APT）

4.1 多因子線性模型

4.2 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論

4.3 含殘差風險因子的套利定價理論

4.4 因子選擇與參數估計和檢驗

第5章期權定價理論

5.1 期權概述及二項式定價公式

5.2 市場有效性與Ito引理

5.3 與期權定價有關的偏微分方程基礎

……

第6章多期無套利資產定價模型

第7章公司資本結構與MM理論

第8章連續時間消費資本資產定價模型

第9章行為金融學簡介

參考文獻

作者簡介

郭多祚，1940年8月出生，吉林省吉林市人。教授，博士生導師。

主要研究方向：經濟最佳化，數理金融、實證金融。1964年吉林大學數學系畢業。1978-1981吉林大學數學系研究生畢業並獲理學碩士學位。1986開始從事數量經濟學的教學與研究工作。1987年評為副教授，擔任碩士研究生導師。2000年擔任博士生導師。

近年來從事數理方向的教學研究工作和數學專業相關課程的教學工作。講授數學分析（本科生）、數理金融、金融數學、金融經濟學、多目標決策分析、動態經濟遞歸方法、數理經濟學等課程。

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