石油市場風險管理——模型與套用

內容簡介

21世紀初，世界經濟在平穩增長之後遭遇嚴重金融危機和經濟危機，目前尚未完全走出低迷，在此巨觀背景下，受投機基金、美元匯率、地緣政治等因素影響，國際石油價格暴漲暴跌，石油市場風險急劇增加，石油價格形成機制研究成為全球學者密切關注的學術領域。在此期間，我國經濟總體上持續增長，石油消費量和石油對外依存度不斷攀升，石油進口外匯支出不斷擴大，石油價格風險、石油安全和經濟安全問題凸顯。
鑒於此，本書圍繞石油市場複雜系統風險管理的若干關鍵科學問題，採用計量經濟學、能源經濟學、金融學等多學科模型和方法，從石油市場內部風險特徵和外部風險因素兩個角度深入討論了油價波動與溢出規律以及各種風險因素對油價的影響機制，得出了一系列重要的基本結論。
本書適合能源經濟、巨觀經濟、石油金融、風險管理與投資等領域的專業人員閱讀；也可供從事經濟管理工作的政府部門領導、金融機構領導以及企業中高層經理參考。

圖書目錄

前言
第1章緒論
1.1 石油市場複雜系統及其風險管理的含義
1.2 國內外石油市場相關研究綜述
1.3 本書的內容體系
1.4 本章小結
第2章國際石油市場及其價格形成機制研究
2.1 全球石油工業體系的形成與發展
2.2 國際石油市場價格體系及其新特點
2.3 國際石油市場的價格發現與風險轉移機制
2.4 本章小結
第3章原油價格波動GED-GARCH類模型及其套用研究
3.1 我國石油企業與國際石油衍生品市場
3.2 原油價格波動的基本特徵
3.3 基於GED分布的油價GARCH類模型
3.4 實證研究結果分析
3.5 本章小結
第4章國際石油市場風險度量及其溢出效應研究
4.1 全球石油進出口貿易狀況
4.2 國際石油市場風險特徵概述
4.3 石油市場風險度量及其溢出模型
4.4 實證研究結果分析
4.5 本章小結
第5章投機交易對國際原油市場的動態影響研究
5.1 國際原油期貨市場投機基金及其特點
5.2 國際原油期貨市場投機狀況分析
5.3 實證研究方法
5.4 實證研究結果分析
5.5 本章小結
第6章美元匯率對原油市場的溢出效應研究
6.1 美元匯率對油價的影響機制
6.2 美元匯率對原油市場的溢出效應檢驗方法
6.3 實證研究結果分析
6.4 本章小結
第7章股市風險對石油市場收益的動態影響研究
7.1 石油市場與股票市場的互動機制
7.2 狀態空間模型和因素模型
7.3 實證研究結果分析
7.4 本章小結
第8章石油市場與黃金市場的互動關係和價格發現
8.1 石油市場與黃金市場的相互關係
8.2 因果關係與價格發現模型
8.3 實證研究結果分析
8.4 本章小結
第9章多種風險因素對石油價格的綜合影響研究
9.1 影響油價波動的風險因素
9.2 油價形成的多因素模型
9.3 實證研究結果分析
9.4 本章小結
參考文獻

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