畢秀春，博士，中國科學技術大學管理學院特任副研究員。
基本介紹
- 中文名：畢秀春
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：機率論與數理統計
- 任職院校：中國科學技術大學管理學院
研究方向,學術成果,科研項目,期刊與論文,
研究方向
機率與統計
學術成果
科研項目
金融大數據隨機建模中若干非馬氏問題及其套用的研究, 國家自然科學基金面上項目, 參與性質: 參與, 縱向, 2015-2018
Web馬氏骨架過程及其在風險理論中的套用, 基金委, 參與性質: 主持, 縱向, 2015-2017
安徽省區塊鏈產業發展方向與配套監管政策的研究, 省軟科學項目, 參與性質: 主持, 縱向, ¥ 2019-2020
小微企業風險傳導機制與管理研究, 國家統計局, 參與性質: 參與, 縱向, 2014-2015
金融數學人才培養和科研平台, 中國科學院, 參與性質: 參與, 縱向, 2011-2020
量化模型和數據分析在投資和交易中的套用研究, 其它類課題, 參與性質: 參與, 橫向,2018-2019
Web馬氏骨架過程在風險理論中的套用研究, 其它類課題, 參與性質: 主持, 縱向, 2015-2016
期刊與論文
Web renewal counting processes and their applications in insurance, Journal of Inequalities and Applications, 2018, 260: 1-15
Optimal consumption and portfolio selection problems under loss aversion with downside consumption constraints, Applied Mathematics and Computation, 2017, 299: 80-94
Pricing Credit Derivatives Under Fractional Stochastic Interest Rate Models with Jumps, Journal of Systems Science and Complexity--English Series, 2017, 30(3): 645-659
Optimal Portfolio and Consumption models under Loss Aversion in Infinite Time Horizon, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 2016, 30(4): 553-575
Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model, 套用數學學報（A輯）, 2015, 31(2): 557-566
Pricing variance swaps under stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process, Journal of Systems Science and Complexity--English Series, 2015, 28(6): 1412-1425
Minimizing the risk of absolute ruin under a diffusion approximation model with reinsurance and investment, Journal of Systems Science and Complexity--English Series, 2015, 28(1): 144-155
Precise large deviations of aggregate claims in a risk model with regression-type size-dependence, Statistics and Probability Letters, 2013, 83(10): 2248-2255
Pricing Barrier Options under Stochastic Volatility Framework, Journal of Systems Science and Complexity--English Series, 2013, 26(4): 609-618
Survival Probability in A Risk Model Under Heavy-tailed Claims, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2012, 35(5): 817-828
基於LSTM神經網路的黑色金屬期貨套利策略模型, 中國科學技術大學學報, 2018, (2): 125-132
基於深度學習算法的高頻交易策略及其盈利能力研究, 中國科學技術大學學報, 2018, 48(8): 1-11
隨機波動率下永久美式障礙期權的漸近式, 廈門大學學報(自然科學版), 2016, 55(6): 912-917
財經新聞與股市預測——基於數據挖掘技術的實證分析, 數理統計與管理, 2016, 35(2): 215-224
一個可變保費巨災風險模型的局部破產機率, 數學學報（A輯）, 2014, 57(1): 9-16
有限期限上具有隨機利率的最優投資消費模型, 系統科學與數學, 2014, 34(8): 914-924
中國創業板與主機板市場的相依關係: 基於時變copula-GARCH 模型的實證分析, 中國科學技術大學學報, 2014, 44(9): 776-785
融資融券對流動性的影響——基於我國股市交易數據的實證研究, 企業經濟, 2014, (6): 165-170
用Homotopy方法解隨機波動率遠期LIBOR模型中利率衍生品定價問題, 浙江大學學報（理學版）, 2013, 40(5): 521-525
隨機意外大災風險模型的破產機率, 數學物理學報（中文版）, 2012, 32: 257-262
一類重災風險模型的生存機率, 套用數學學報（A輯）, 2012, 35(5): 817-828
