王霞(中山大學嶺南學院副教授)

王霞，女，博士，中山大學嶺南學院經濟學系副教授。

基本介紹

• 中文名：王霞
• 畢業院校：廈門大學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：經濟學
• 任職院校：中山大學

研究領域

計量經濟學，巨觀經濟與貨幣政策，時間序列分析

人物經歷

教育背景

2009-2013，廈門大學王亞南經濟研究院，數量經濟學，經濟學博士

2006-2009，東北財經大學，數量經濟學，經濟學碩士

2003-2006，青島大學，數學與套用數學，理學學士（修滿學分，提前一年畢業）

職業經歷

2013.7-2017.3，中國科學院大學，經濟與管理學院，講師

2014.1-2015.1，新加坡管理大學，經濟學院，博士後

2017.3-至今，中山大學嶺南學院，副教授

學術成果

研究成果

[15] Liangjun Su, Xia Wang, 2019, Testing for structural changes in factor models via a nonparametric regression. Conditionally accepted by Econometric Theory.

[14] Liangjun Su, Xia Wang, 2017, On Time Varying Factor Models: Estimation and Testing,Journal ofEconometrics, 198, 84-101.

[13] Xia Wang, Yongmiao Hong, 2018, Characteristic Function Based Testing for Conditional Independence: A Nonparametric Regression Approach,Econometric Theory, 34 (4), 815-849.

[12] Yongmiao Hong, Xia Wang, Shouyang Wang, 2017,Testing Strict Stationarity with Applications to Macroeconomic Time Series,International Economic Review, 36, 728-780.

[11] Liangjun Su, Xia Wang, Sainan Jin, 2019, Sieve Estimation of Time-varying Panel Data Models with Latent Structures,Journal of Business & Economic Statistics,37(2), 334-349.

[10] Yongmiao Hong, Xia Wang, Wenjie Zhang, Shouyang Wang, 2017, An Efficient Integrated Nonparametric Entropy estimator of Serial Dependence,Econometric Reviews,36, 728-780.

[9] Tingguo Zheng, Xia Wang, Huiming Guo, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective,China Economic Review(SSCI), 23(1): 47-59.

[8] Xia Wang, Yuhuang Shang, Tingguo Zheng, 2014, An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors,Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics(SSCI), 18(4): 403-418.

[7]Xia Wang, Tingguo Zheng, Yanli Zhu, 2014, Money-Output Granger Causal Dynamics in China,Economic Modelling(SSCI), 43: 192-200.

[6]王霞，洪永淼，2016，《基於非參數回歸的遺漏變數檢驗》，《管理科學學報》, 3, 77-91。

[5]王霞，洪永淼，2014，《一類基於非參數回歸的條件異方差檢驗》，《統計研究》,12, 75-81。

[4]鄭挺國，王霞，2013，《中國經濟周期的混頻數據測度及實時分析》，《經濟研究》，6，p58-70。

[3]鄭挺國，王霞，蘇娜，2012，《通貨膨脹實時預測及菲利普斯曲線的適用性》，《經濟研究》，3，p88-101。

[2]鄭挺國，王霞，2010，《中國產出缺口的實時分析及其可靠性研究》，《經濟研究》，10，p129-142。

[1]鄭挺國，王霞，2011，《泰勒規則的實時分析及其在我國貨幣政策中的適用性》，《金融研究》，8，p31-46。

當前研究

[1] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, 2019, Testing for Structural Changes in Large Dimensional Factor Models via Discrete Fourier Transform, submitted.

[2] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, 2019, Consistent tTsting for Structural Changes in Time Series Models via Discrete Fourier Transform, working paper.

[3] 王霞，司諾，中國季度GDP的即時預測與混頻分析，工作論文

[4] 王霞，鄭挺國，基於實時信息流的中國巨觀經濟不確定性測度，工作論文

[5] 王霞，付中昊，洪永淼，張冬悅，基於非參數回歸的金融傳染檢驗，工作論文

[6] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, 2019, Estimation and Testing Distributional Changes via Characteristic Function,in progress.

[7] Yingxing Li, Liangjun Su, Xia Wang, 2019, On Time Varying Panel Data Models with Time Varying Interactive Fixed Effect, in progress.

科研項目

[1] 主持，國家自然科學基金面上項目 (71873151)：非線性因子模型：估計、檢驗與套用，執行年限：2019.1-2022.12。

[2] 主持，國家自然科學基金青年項目 (71401160)：條件獨立性及其相關假設：基於特徵函式的計量檢驗和實證研究，執行年限：2015.1-2017.12，已結項。

[3] 主持，教育部人文社會科學研究青年基金 (14YJC790120)：非線性混頻數據模型及其在經濟中的套用，執行年限：2015.1-2017.12，已結項。