王秀國，男，1974年12月出生，山東日照人，副教授。
基本介紹
- 中文名：王秀國
- 國籍：中國
- 出生地：山東日照
- 出生日期：1974年12月出生
- 職業：副教授
- 畢業院校：曲阜師範大學
- 主要成就：2009.6榮獲中央財經大學涌金獎勵基金教師學術獎
- 代表作品：《基於下方風險控制的動態投資組合理論與方法研究》
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人物經歷
學習經歷
1997年7月畢業於曲阜師範大學數學系，獲理學學士學位；
2000年6月畢業於北京工業大學套用數理學院，獲理學碩士學位；
2006年7月畢業於北京航空航天大學經管學院，獲管理學博士學位。
工作經歷
2000年6月至2003年9月，在北京工業大學套用數理學院任教；
2006年7月至今，在中央財經大學套用數學學院任教。
主講課程
《微積分》、《運籌學》、《線性規劃》、《線性代數》等課程。
研究方向
投資組合理論及最最佳化理論。
主要貢獻
主要著作
1.王秀國.《基於下方風險控制的動態投資組合理論與方法研究》,中國農業科學技術出版社, 2011年6月。
學術論文
[1]王秀國,王義東.基於隨機基準的動態均值-方差投資組合選擇[J].控制與決策,2014(3): 499-505.
[2]王秀國.具有隨機基準和不足機率風險測度的動態投資組合模型[J].統計與決策,2014(4): 43-46.
[3]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Xuefan Dong, Ze Zong.Portfolio Selection Model with the Measures of Information Incremental Entropy-Skewness [J].Advances in Information Sciences and Service Sciences,2013,5(8): 853-864.
[4]張漢鵬,陳冬宇,王秀國.基於網站和賣家的C2C消費者購買意願模型:感知收益與風險的轉移[J].數理統計與管理,2013,32(4):718-726.
[5]王秀國,王義東.均值方差偏好和期望損失風險約束下的動態投資組合[J].數理統計與管理,2012,3(31):455-463.
[6]王秀國,謝幽篁.基於CVaR和GARCH(1,1)的擴展KMV模型[J].系統工程,2012,30(12): 26-32.
[7]董雪璠,王秀國,周榮喜,宗澤.基於最小信息熵-最大增值熵的投資組合最佳化模型[J].北京化工大學學報(自然科學版),2011,38(6):120-124.
[8]王秀國,周榮喜.安全第一準則下的動態投資組合[J].管理評論,2010,22(12):20-27.
[9]Wang Xiuguo.Dynamic Portfolio Selection under Conditional Capital at Risk Constraint[C]. 2010 Third International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, 2010, 223-227.
[10]周榮喜,王秀國.基於股票期權定價熵模型的套期保值參數研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2009,36(2):100-104.
[11]Wang Xiuguo,Yin Zhao.Dynamic Relative Mean-RCVaR Portfolio Model Based on Stochastic Benchmark[C].Proceedings of 2008 International Conference on System Management, 2008, 225-232.
[12]Wang Xiuguo. Dynamic Portfolio Selection with Relative Value at Risk Constraint[C]. Proceedings of The 4th International Conference on Wireless, Communications, Networking, and Mobile Computing,2008(9).
[13]Feng Zhifang,Wang Xiuguo,Li Zhiyuan Zhang Daozhong.Effect of the defect on the focusing in a two-dimensional photonic-crystal-based flat lens[J]. Chinese Physics B,2008,17(3): 1101-1106.
[14]Yin Zhao,Wang Xiuguo.Study on the Risk Management Method for Petrochemical Enterprise[C].Proceedings of The International Conference on Management of Technology, 2008, 330-333.
[15]王秀國,邱菀華.基於CVaR和Monte Carlo仿真的貸款組合決策模型[J].計算機工程與套用,2007,43(4):26-29.
[16]王秀國,邱菀華.基於CaR風險約束的動態投資組合模型[J].數學的實踐與認識,2007, 37(11):68-74.
[17]王秀國,周榮喜.基於隨機基準的三基金定理動態決策模型[J].北京化工大學學報(自然科學版),2007,34(4):441-445.
[18]Rongxi Zhou, Xiuguo Wang, Baoyuan Zhao. Valuation of Interest Rate Options Based on the Entropy Pricing Theory[C]. Proceedings of the 2007 Conference on Systems Science, Management Science and System Dynamics,2007:3149-3154.
[19]王秀國,邱菀華.跟蹤誤差多因素投資組合決策模型[J].管理評論,2006,18(11): 59-62.
[20]王秀國,邱菀華.均值方差偏好和下方風險控制下的動態投資組合決策模型[J].數量經濟技術經濟研究,2005,22(12):107-115.
[21]Wang Xiuguo,Qiu Wanhua.Portfolio Selection Models Based on Fuzzy Expected Rate of Return[J].Journal of Systems Science and Information, 2005,3(4): 719-727.
[22]Wang Xiuguo, Xue Yi. Recursive Quadratic Programming methods Based on the Augmented Lagrangian[J].Chinese Journal of Numerical Mathematics and applications, 2004,26(1):1-16.
[23]王秀國,邱菀華.一種解決不等式約束最佳化問題的光滑牛頓法[J].運籌與管理,2004,13(5):62-66.
[24]王秀國,薛毅.基於增廣Lagrange函式的RQP方法[J].計算數學,2003,25(4): 393-406.
科研課題
1.《基於下方風險控制的動態投資組合理論與方法研究》，國家自然科學基金項目（基金號：70901079），2010-2012，課題主持人。
2.《金融和保險領域中非線性複雜系統的研究》，中央財經大學青年科研創新團隊項目，2013-2015，課題主持人。
3.《基於非參數仿射期限結構模型的利率衍生產品定價集成研究》，國家自然科學基金項目(基金號: 70701003)，2008-2010，課題參加者。
4.《中小企業融資與政府引導基金運作模式研究》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。
5.《全球金融危機對中國出口貿易的影響》，橫向課題項目，2008-2009，課題參加者。
獲獎記錄
1. 2011.9被評為北京市大學生數學建模與計算機套用競賽優秀指導教師；
2. 2012.6榮獲中央財經大學金鑰匙文燈優秀教師學術獎；
3. 2011.6榮獲中央財經大學滋蘭樹蕙獎教金優秀教師獎；
4. 2009.6榮獲中央財經大學涌金獎勵基金教師學術獎；
5. 2008.6榮獲中央財經大學基礎課教學獎勵基金獎；
6. 2008.11獲中央財經大學校級優秀教育教學成果一等獎（排名第四）。
