漸近正態性

漸近正態性(asymptotic normality)估計量的一種漸近性質.設X=<X‑XZ,...}Xn}=是一個樣本，T<X)=<T,<X),Tz<X),...,T,<X)是參數B=<B‑BZ,...}Br)的估計.如果當n趨於無窮時，丫萬<T (X)一B)的聯合分布漸近於常態分配，則稱T <X)具有漸近正態性.設I <B>表示費希爾信息陣，如果丫萬<T <X)一的的聯合分布漸近於常態分配N<0,1-' <B。

漸近正態性(asymptotic normality)估計量的一種漸近性質.設X=<X‑XZ,...}Xn}=是一個樣本，T<X)=<T,<X),Tz<X),...,T,<X)是參數B=<B‑BZ,...}Br)的估計.如果當n趨於無窮時，丫萬<T (X)一B)的聯合分布漸近於常態分配，則稱T <X)具有漸近正態性.設I <B>表示費希爾信息陣，如果丫萬<T <X)一的的聯合分布漸近於常態分配N<0,1-' <B;，則稱T <X)為B的最優漸近正態估計.