樣本自相關函式(sample autocorrelation func-tion)是一種估計量,它是自相關函式根據平穩序列的有窮樣本的估計量。...
樣本偏相關'NZ}1數(sample partial autocorrela-tion function)偏相關函式的估計.由方程 確定的氛k<k}l >,稱為平穩過程x,的樣本偏相關函式.其中pk<k=0,士...
截尾是指時間序列的自相關函式(ACF)或偏自相關函式(PACF)在某階後均為0的性質(比如AR的PACF);不同於拖尾,拖尾是ACF或PACF並不在某階後均為0的性質(比如AR...
自回歸滑動平均模型,又名ARMA模型(Auto-Regressive Moving Average Model)。屬於...因為只有當樣本量足夠大時,樣本的自相關函式才非常接近母體的自相關函式。具體...
事實證明:如果一個平穩隨機過程,只要滿足一些較寬的條件,則一個樣本函式在整個時間軸上的平均值可以用來代替其集平均(統計平均值和自相關函式等),這就是各態歷經...
4.4 樣本自相關與部分自相關函式4.5 自相關性檢驗4.6 ARMA模型的實證分析及套用4.7 實例套用:中國CPI通脹率的AR模型練習4本章參考文獻...
如逆自相關函式、擴展樣本自相關函式、干預分析及干預探測、向量自回歸移動平均模型、偏滯後自相關矩陣函式、局部過程、狀態空間模型、卡爾曼濾波、非季節和季節模型的...
附錄5.B使用MEDS SP的樣本均值自相關函式收斂性的證明 附錄5.CSOC過程不相關同相分量和正交分量條件的證明 第6章頻率非選擇信道模型 6.1類型Ⅰ擴展Suzuki過程...
各態歷經性又稱遍歷性、埃爾哥得性。隨機過程的一種特性。對於隨機過程似x(t)的樣本函式總體可定義如下的均值ux和自相關函式Rx其中k表示總體中的某一個函式。....
自功率譜,自相關函式Rxx(tao)可以了解不同時刻同一隨機樣本間的波形相似程度。...... 自功率譜,自相關函式Rxx(tao)可以了解不同時刻同一隨機樣本間的波形相似程...
為零均值平穩序列,xi }xz, "..,x二是樣本,R= (p;一r}NxN,其中Pk是樣本自相關函式.記其中*表示共扼轉置.它構想構造一個濾波器,以最優方法允許某一特定...