期貨交易者資金管理策略（引進版）

內容簡介

在期貨市場中，資金管理技巧意味著穩健投資之舉與莽撞冒險行為之間的差異。期貨交易者對本書期待已久，它將向讀者展示如何自律地承擔風險以避免被擊敗的技巧。讀者通過《期貨交易者資金管理策略》一書將學會如何把那些已被證實的資金管理策略與期貨交易結合起來。在幾乎不需要讀者具備多少數學方面專業知識的情況下．本書將說明如何衡量和限制風險——並不需要犧牲那些在最初吸引交易者進入期貨市場的巨大利益。

本書條理清晰、文筆簡練，而且最大限度地涵蓋了期貨市場交易的整個過程。無論對初學還是經驗老道的交易者來說，本書都將是一本極好的指南手冊。

圖書目錄

總序/1

譯者序/1

序言/1

第一章　理解資金管理過程/1

資金管理過程的步驟/1

可用機會的排序/2

控制總體暴露風險/2

風險資本的分配/3

評估交易的最大許可損失/4

風險等式/4

確定交易契約的數量:平衡風險等式/5

風險等式不平衡時進行交易的後果/5

結語/6

第二章　破產的動態學/7

不予行動/7

不當行動/8

估算損失數量/10

破產風險/11

破產風險的建模/14

結語/19

第三章　估計風險與回報/20

對風險進行定義的重要性/20

對回報進行估計的重要性/20

使用常用形態估計風險與回報/21

頭肩形/21

雙重頂與雙重底/25

碟形(圓形)頂和碟形(圓形)底/28

V形反轉、釘形反轉和島形反轉/30

等腰三角形和直角三角形/32

楔形/34

旗形/35

沒有測量規則的回報預測/37

風險與回報的綜合/39

結語/40

第四章　通過分散投資控制風險/41

估計期貨交易的回報/43

估計單獨商品的風險/46

估計同時交易的商品風險:商品相關性的概念/48

為什麼分散投資是有效的/50

集中投資:分散投資的反面/51

檢驗商品相互關係的有效性/52

商品相關性是否顯著的非統計學檢驗/53

對相關商品進行交易的矩陣/55

協同交易/56

價差交易/56

分散投資的局限/57

結語/57

第五章　商品的選擇/59

互斥機會與獨立機會/59

商品選擇的過程/60

夏普比率/61

懷爾德商品選擇指數/62

價格變動指數/64

期貨交易者資金管理策略（引進版）

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