《期權定價理論在資產評估中的套用研究》從評估界在使用期權定價方法時所面臨的實際問題與困境出發,釐清了其引入評估界後對應的概念、定義、模型與修正;深入研究了期權定價理論在評估界的套用領域、使用的限制條件、參數的界定與選擇,在不完全市場和沒有連續交易情況下,使用期權理論的基本假設與評估模型選擇和確立,以及期權理論在實際運用中的難點問題。
基本介紹
- 書名:期權定價理論在資產評估中的套用研究
- 出版社:南京大學出版社
- 頁數:160頁
- 開本:16
- 品牌:南京大學出版社
- 作者:王雪榮
- 出版日期:2013年12月1日
- 語種:簡體中文
- ISBN:9787305126055
基本介紹
內容簡介
作者簡介
圖書目錄
第一章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究目的
1.3 研究意義
第二章 期權法運用於資產評估的國內外研究現狀
2.1 國外研究現狀
2.1.1 期權法的理論研究
2.1.2 期權法的套用研究
2.2 國內研究現狀
2.2.1 傳統方法與期權法的差異分析研究
2.2.2 期權法的套用研究
2.3 研究述評
2.3.1 理論研究方面
2.3.2 套用研究方面
第三章 評估對應的期權理論分析
3.1 期權法的內涵及分類
3.1.1 期權法的內涵
3.1.2 期權法的理論基礎
3.1.3 期權法的分類
3.2 期權法的固有特徵
3.2.1 金融期權的固有特徵
3.2.2 實物期權的固有特徵
3.3 評估對象中的期權特徵分析
3.3.1 不確定性影響分析
3.3.2 不可逆性影響分析
3.3.3 不同套用領域的期權特徵分析
3.4 期權法在資產評估中的套用領域分析
3.4.1 金融資產評估領域
3.4.2 實物資產評估領域
3.4.3 無形資產評估領域
3.4.4 企業價值評估領域
3.5 期權定價模型的適用性分析
3.5.1 期權法在石油投資項目經濟評價中的適用性分析
3.5.2 期權法在技術類智慧財產權評估中的適用性分析
3.5.3 期權法在網路企業投資評估中的適用性分析
第四章 資產評估中的期權定價模型研究
4.1 評估對象價格運動方式研究
4.1.1 評估對象價格運動的特點
4.1.2 評估資產價格運動方式
4.1.3 不同資產分布下的實物期權定價模型
4.2 基於價值波動的結構性模型研究
4.2.1 期權法定價原理分析
4.2.2 基於價值波動的完全市場條件下期權定價方法研究
4.2.3 完全市場下無套利期權定價模型
4.2.4 非完全市場下的期權定價模型
4.2.5 期權博弈定價模型
4.3 模型的基本假設與修正
4.3.1 期權定價模型所對應的基本假設
4.3.2 期權法的限制條件和信息需求
4.3.3 模型的選擇方法與依據
4.3.4 模型的修正
第五章 案例分析
5.1 期權法在智慧財產權價值評估案例中的模擬分析
5.1.1 A研究機構擁有發明專利的概況
5.1.2 A研究機構擁有的發明專利的影響因素分析
5.1.3 收益現值法評估A研究機構擁有的該項專有技術
5.1.4 實物期權法模擬評估A研究機構擁有的該項專利權
5.1.5 運用期權博弈理論對該項專利投資進行決策
5.2 期權法在項目投資中的套用
5.3 期權法在研發資金價值評估中的套用
5.3.1 問題的提出
5.3.2 理論分析:研發資金和實物期權
5.3.3 實證分析
5.3.4 模型
5.3.5 結論
5.3.6 未來的發展
5.4 期權法在中國電信3G項目價值評估中的套用
5.4.1 電信3G項目背景及相關數據的取定
5.4.2 電信3G項目的收入預測
5.4.3 電信3G項目的投人及費用測算
5.4.4 電信3G項目的期權價值計算
參考文獻