《期權、期貨及其他衍生產品習題集》是2010年機械工業出版社出版的一本圖書。
基本介紹
- 書名：期權、期貨及其他衍生產品習題集
- 頁數：267頁
- 出版社：機械工業出版社
- 裝幀：平裝
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
第1版 (2010年3月1日)
外文書名: Student Solutions Manual For Options,Futures,And Ohter Derivatives(7th Edition)
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787111300144
條形碼: 9787111300144
尺寸: 23.9 x 18.5 x 1.3 cm
重量: 381 g
內容簡介
《習題集(第7版)》是《期權、期貨及其他衍生產品》（第7版）配套習題集。《習題集(第7版)》為許多金融從業人員解決實際問題提供了很好的指導。適用於高等院校金融相關專業教學參考，也可作為金融機構管理者的參考書，特別是衍生產品從業人員的參考書。
目錄
前言
譯者序
第1章 導言
第2章 期貨市場的運作機制
第3章 利用期貨的對沖策略
第4章 利率
第5章 遠期和期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的運作過程
第9章 股票期權的性質
第10章 期權交易策略
第11章 二叉樹簡介
第12章 維納過程和伊藤引理
第13章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第14章 雇員股票期權
第15章 股指期權與貨幣期權
第16章 期貨期權
第17章 希臘值
第18章 波動率微笑
第19章 基本數值方法
第20章 風險價值度
第21章 估計波動率和相關係數
第22章 信用風險
第23章 信用衍生產品
第24章 特種期權
第25章 氣候、能源以及保險衍生產品
第26章 再論模型和數值算法
第27章 鞅與測度
第28章 利率衍生產品：標準市場模型
第29章 曲率、時間與Quanto調整
第30章 利率衍生產品：短期利率模型
第31章 利率衍生產品：HJM和LMM模型
第32章 再談互換
第33章 實物期權
