《時變方差金融時序列建模與投資組合最佳化方法研究》是依託中南大學，由彭輝擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：時變方差金融時序列建模與投資組合最佳化方法研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：彭輝
- 依託單位：中南大學
- 批准號：60574058
- 申請代碼：F0302
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：22（萬元）
項目摘要
本項目研究對具有非線性、隨機時變方差且含有低頻度、大振幅、跳躍型變化的金融時間序列進行建模, 得到描述其內在本質特徵的信息, 並以此為基礎設計最優金融資產投資決策以實現投資組合最最佳化的理論與方法. 主要研究內容: (1)基於市場微結構理論, 構建可對具有非線性、隨機時變方差且含有低頻度大振幅跳躍變化的經濟及金融時序列進行結構性(價格、市場過剩需求及流動性)建模的一般化市場微結構模型-一類含跳躍擴散
