易方達滬深300指數證券投資基金

摘要

基金簡稱：易方達滬深300

基金代碼：110020

基金類型：指數型股票基金

投資目標及比例

目標：緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

比例：股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資滬深300指數成份股及備選成份股的資產不低於股票資產的90%

投資策略

資產配置策略

本基金追求對股票的充分投資。本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資滬深300 指數成份股及備選成份股的資產不低於股票資產的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。基金管理人將綜合考慮股票市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。如果法律法規允許，本基金股票資產占基金資產的比例可以提高到100%，同時業績比較基準進行相應變更，該事項無須經基金份額持有人大會同意。本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。招募說明書37

股票投資策略

本基金主要採取完全複製法進行投資，即按照滬深300 指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。但是當以下情況發生時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現本基金對業績比較基準的緊密跟蹤：(1)基金管理人預期指數成份股或權重發生變化；(2)由於市場因素影響、法律法規限制等原因，本基金無法根據指數構建組合；(3)基金髮生申購贖回、成份股派發現金股息等可能影響跟蹤效果的情形。待指數衍生金融產品推出以後，基金管理人在履行適當程式後,可以運用衍生金融產品進一步降低跟蹤誤差。

股票投資組合動態調整

在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將對投資組合進行調整，以降低跟蹤誤差,實現對業績比較基準的緊密跟蹤。

（1）指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成份股及權重的影響，適時進行投資組合調整。

（2）指數成份股定期或臨時調整。基金管理人將預測指數成份股調整方案，並判斷指數成份股調整對投資組合的影響，在此基礎上確定組合調整策略。

（3）滬深300 指數成份股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將密切關注這些情形對指數的影響，並據此確定相應的投資組合調整策略。

（4）基金髮生申購贖回、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤效果的影響，據此對投資組合進行相應調整。

（5）法律法規限制、股票流動性不足、股票停牌等因素導致基金無法根據指數建立組合。基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則對投資組合進行調整。

申購費率

申購金額（元）（含申購費）	申購費率
M<100萬	1.2%
100萬≤M<500萬	0.8%
500萬≤M<1000萬	0.2%
M≥1000萬	按筆收取，1000元/筆