易方達深證100交易型開放式指數基金

基本介紹

• 基金簡稱：易方達深證100ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：51.58億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：159901
• 成立日期：20060324
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤目標指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金投資範圍主要為目標指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股、參與新股市值配售、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將把全部或接近全部的基金資產用於跟蹤標的指數的表現，正常情況下指數化投資比例不低於基金資產淨值的95%。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將採用最佳化方法計算最最佳化投資組合的個股權重比例，以此構建本基金實際的投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。
在法律法規許可時，基金管理人可運用股票期貨、期權等相關金融衍生工具，以提高投資效率，更好達到本基金的投資目標。
基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之套用於投機目的，或用作桿槓工具放大基金的投資。
本基金投資於股票期貨、期權等相關金融衍生工具必須經過投資決策委員會的批准。

收益分配原則

5.本基金場內及場外份額的收益分配均採取現金方式。

風險收益特徵

本基金管理人利用易方達基金投資績效與風險評估系統和Barra-Aegis股票投資分析系統，對投資組合的風險進行綜合評估，並針對各類風險，制定了相應的風險防範措施與流程。