《數理金融學》是北京大學出版社出版的圖書，作者是李向科
基本介紹
- 中文名：數理金融學
- 作者：李向科
- 出版社：北京大學出版社
- ISBN：9787301138229
- 定價：79 元
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》從傳統資產定價理論、數學預備知識、金融衍生品定價以及基金和權證的套利套用四個方面介紹了數理金融學的相關內容。數理金融學是利用數學技術研究金融領域問題的交叉學科，也是學習金融計量方法的基礎。
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》適用於金融（經濟）專業高年級本科生，也適用於從事金融資產及衍生品定價相關工作的人員。《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》有助於讀者比較詳細地了解金融學中眾多數學模型的實質，理解使用這些模型的假設條件，更好地在實際中套用這些數學模型。
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》對諸多數學公式進行了比較詳細的數學推導，從而避免了國內金融學教材對數學模型的證明一般予以迴避的不合理現象，同時重點關注數學模型的實際套用。
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》針對具體的數學內容，在各章的最後提供了豐富的參考文獻，使讀者可以非常詳細地了解正文中數學模型的來龍去脈，為進一步研究提供有益的幫助。
《數理金融學：金融衍生品定價、對沖和套利分析》針對中國滬深證券市場的實際情況，介紹了利用基金和權證等金融工具在市場上進行套利的手法。
圖書目錄
前言
緒論
第一章 數理金融學的淵源
第一節 華爾街的兩次數學革命
第二節 “華爾街革命”帶來的金融學發展
第三節 數學在金融學中的作用
第四節 諾貝爾經濟學獎中的金融大師們
第二章 均值方差證券投資組合選擇模型
第一節 風險和收益的數學度量
第二節 馬科維茨模型的假設條件和運作過程
第三節 證券組合前沿
第四節 零協方差組合zc（p）
第五節 用前沿證券組合對任意證券組合定價
第六節 前沿證券組合與線性空間R2
第七節 存在無風險證券情況下的證券組合前沿和定價
第三章 資本資產定價模型
第一節 標準的CAPM
第二節 CAPM的套用
第三節 關於CAPM的其他問題
第四章 套利定價理論
第一節 因素模型和套利
第二節 多因素定價模型的數學推導
第三節 APT與CAPM的比較
第四節 因素模型的因素數目和因素選擇
第五章 傳統β資產定價理論與隨機貼現理論
第一節 資產定價理論的發展
第二節 傳統β理論
第三節 隨機貼現理論
第六章 鞅理論及其套用
第一節 鞅的簡單介紹
第二節 鞅在資產定價方面的套用
第三節 鞅的連續性
第四節 常見鞅和道布-邁耶分解
第七章 證券價格的維納過程和小機率事件
第一節 金融市場中的隨機理論
第二節 小機率事件與價格過程
第三節 維納過程和泊松過程
第四節 價格序列建模
第五節 標的資產價格過程的矩
第八章 連續時間下金融資產定價預備知識
第一節 伊藤積分
第二節 伊藤定理
第三節 雙變數的伊藤公式
第四節 定價中的差分方程
第五節 偏微分方程與無風險套利
第九章 無風險套利原理與衍生產品定價
第一節 無風險套利原理
第二節 金融衍生品定價方法簡介
第三節 兩期二叉樹定價方法
第十章 離散型股票期權定價
第一節 單期和多期離散型股票價格模型
第二節 歐式股票看漲期權定價
第三節 美式股票期權定價
第四節 兩種奇異期權的定價
第五節 金融衍生品定價的Hull-White算法
第十一章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論
第一節 布萊克-斯科爾斯期權定價模型的背景
第二節 股票價格的隨機過程
第三節 股票價格對數的分布
第四節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式
第五節 影響期權價格的因素分析
第六節 支付股利的Black-Scholes期權定價公式
第七節 權證及其定價
第十二章 歐式期權價格的敏感性指標
第一節 無分紅條件下期權的敏感性指標
第二節 有分紅條件下的敏感性指標
第三節 利用敏感性指標進行期權風險管理
第四節 隱含波動率
第十三章 利率期限結構理論
第一節 利率的即期結構和期限結構
第二節 利率期限結構的確定
第三節 利率曲線模型
第四節 時間連續期限結構方程
第五節 固定收益證券定價中的利率期限結構
第十四章 固定收益證券及其衍生品定價
第一節 固定收益證券衍生品
第二節 固定收益證券定價的基本原理
第三節 固定收益證券定價
第四節 固定收益證券衍生品定價
第五節 有關債券的其他幾種定價公式
第六節 資產價格的隨機模擬法
第十五章 固定收益證券風險管理
第一節 風險類型
第二節 離散情形的利率風險度量
第三節 連續情形的利率風險度量
第四節 現金流套期保值的矩方法
第五節 利率風險結構分析
第十六章 外匯期權及其定價
第一節 外匯期權
第二節 外匯期權價格分析
第三節 外匯期權定價
第四節 外匯期權的敏感性參數及其套用
第十七章 股指期貨及其定價
第一節 股指期貨定價及其影響因素分析
第二節 不完美條件下的股指期貨定價的上下限
第三節 股票期貨套利分析
第十八章 封閉式基金套利分析及案例
第一節 高折價率封閉式基金的低風險套利
第二節 封閉式基金到期套利分析及應注意的問題
第三節 指數期貨與封閉式基金間套利機會
第四節 封閉式基金創新及對高折價率的影響
第十九章 ETF、LOF及權證套利
第一節 現金差額的ETF套利策略
第二節 基於股改的ETF套利策略
第三節 LOF的套利
第四節 權證套利
索引（各章關鍵字）
後記
教師反饋及課件申請表
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