收益率曲線的建模和預測：基於DNS方法創新

《收益率曲線的建模和預測：基於DNS方法創新》是2014年6月1日東北財經大學出版社出版的圖書，作者是（美）弗朗西斯 X·迪博爾德 (Francis X· Diebold)。

基本介紹

• 中文名：收益率曲線的建模和預測：基於DNS方法創新
• 作者：（美）弗朗西斯 X·迪博爾德 (Francis X· Diebold)
• 出版社：東北財經大學出版社
• 出版時間：2014年6月1日
• 頁數：111 頁
• 定價：36 元
• 開本：16 開
• ISBN：9787565415029

內容簡介

本書是沃頓商學院的一位學者經濟學家和美聯儲的一位官廳經濟學家，對於一個重大的巨觀金融問題，聯袂打造出的一部最新的、傑出的學術佳作。這個重大問題就是收益率曲線的建模和預測。有關這方面的分析不僅是金融資產配置、資產定價、風險管理等金融工作的核心，而且也是金融分析宏偉大廈的一塊基石。

圖書目錄

第1章 事實、因子和問題

1．1 三種利率的曲線

1．2 零息票收益率

1．3 收益率曲線的事實

1．4 收益率曲線的因子

1．5 收益率曲線的問題

1．6 進一步的分析

第2章 DNS

2．1 曲線的擬合

2．2 引入動態

2．3 狀態空間表達式

2．4 估計

2．5 多國建模

2．6 風險管理

2．7 DNS的擬合和預測

第3章 AFNS

3．1 一個二因子的準備

3．2 Duffie-Kan結構

3．3 使DNS無套利

3．4 Workhorse模型

3．5 A0(3)中的AFNS約束

3．6 估計

3．7 AFNS的擬合和預測

第4章 擴展

4．1 基本主題的變化

4．2 其他的收益率因子

4．3 隨機波動

4．4 巨觀經濟基本面

第5章 巨觀金融

5．1 巨觀金融收益率曲線建模

5．2 巨觀金融和AFNS

5．3 進一步發展的研究方向

第6章 結語

6．1 實施無套利有幫助嗎?

6．2 AFNS是唯一具有易處理性的A0（3）模型嗎？

6．3 AFNS特殊嗎?

附錄

附錄A 二因子的AFNS計算

附錄B AFNS約束的詳情

附錄C AFGNS的收益率調整期限