《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》是2014年2月上海財經大學出版社出版的圖書，作者是[美]理察·弗拉維爾（Richard Flavell）。
基本介紹
- 中文名：掉期交易與其他衍生品（原書第二版）
- 作者：[美]理察·弗拉維爾（Richard Flavell）
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2014年2月
- 頁數：361 頁
- 定價：50 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787564218270
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》詳細討論了如收益曲線、指數攤銷、通脹連結、交叉市場、波動率、差額和數量調整型期權差額這些掉期和其他衍生品如何定價和套保。《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》還描述了如何建立利率曲線、從利率掉期曲線和交叉貨幣調整曲線中得出貼現因子的模型。
圖書目錄
總序
前言
作者簡介
常用術語縮寫表
第1章 掉期和其他金融衍生品
1．1介紹
1．2掉期的套用
1．3掉期市場概述
1．4掉期市場的發展
1．5結論
第2章 短期利率掉期
目標
2．1貼現、貨幣的時間價值及其他
2．2遠期利率協定和利率期貨
2．3短期掉期
2．4期貨的凸偏倚
2．5掉期的遠期定價
第3章 通用的利率掉期
目標
3．1通用利率掉期
3．2根據比較優勢定價
3．3通用利率互換的相對定價
3．4債券市場與掉期市場的關係
3．5貼現函式
3．6構建混合曲線
第4章 特定掉期的定價和估價
目標
4．1簡單特定掉期的定價：遠期開始
4．2“過山車”
4．3簡單特定掉期的定價：更複雜的例子
4．4作為貼現替代物的遠期定價——重新討論
4．5掉期估值
第5章 資產包
目標
5．1面值資產掉期的創建和定價
5．2平價到期資產掉期的創建和定價
5．3貼現、嵌入式貸款以及遠期估價
5．4資產包的進一步拓展
第6章 信用衍生工具
背景和目標
6．1總收益掉期
6．2信用違約掉期
6．3 通用信用違約掉期的定價和套期保值
6．4信用違約掉期模型的構建
6．5非通用信用違約掉期的定價和估值
……
第7章 更複雜的掉期
第8章 交叉市場與其他市場掉期
第9章 交叉貨幣掉期
第10章 櫃檯與交易期權
第11章 結構產品的掉期
第12章 傳統市場風險管理
第13章 風險值
