投資銀行資本監管：比較與借鑑

《投資銀行資本監管：比較與借鑑》是2014年11月文匯出版社出版的圖書，作者是資本監管課題組。

基本介紹

• 書名：投資銀行資本監管：比較與借鑑
• 作者：資本監管課題組
• 類別：金融投資
• 出版社：文匯出版社
• 出版時間：2014年11月
• 頁數：245 頁
• 定價：40 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787549613335

內容簡介

　　《投資銀行資本監管：比較與借鑑》從金融機構資本監管理論出發，通過對美國、歐盟等發達資本市場資本監管的分析與比較，闡述了我國證券行業資本監管的發展歷程，並提出了未來的改革思路，以期能對我國金融機構尤其是證券公司的資本監管和風險管理提供一定的借鑑和參考作用。

圖書目錄

第一章 金融機構資本監管理論研究

1.1 金融機構資本監管的基本概念

1.2 金融機構資本監管的必要性

1.2.1 資本監管是金融機構抵禦風險、吸收損失的重要工具

1.2.2 資本監管能降低金融機構系統性風險爆發的可能性

1.2.3 資本監管能最佳化公司治理，避免債權人監管失效

1.2.4 資本監管能降低顯性或隱性擔保制度帶來的道德風險

1.3 金融機構資本監管的局限性

1.3.1 資本監管無法克服監管套利效應

1.3.2 資本監管制度具有一定的親周期性

1.4 金融機構資本監管的差異性

1.4.1 證券業與銀行業資本監管比較

1.4.2 保險業與銀行業資本監管比較（）

1.5 金融危機後對金融機構資本監管理論的思考

1.5.1 金融危機暴露出的資本監管問題

1.5.2 金融危機後對資本監管理論的反思

1.5.3 國際資本監管標準改革思路

第二章 歐盟美國投資銀行資本監管比較

2.1 歐盟資本監管簡介

2.1.1 基本要點

2.1.2 歐盟資本監管法規及演變

2.1.3 歐盟資本監管理念

2.1.4 主要成員國的資本監管規則

2.1.5 CRD框架和主要內容介紹

2.1.6 集團化經營和並表監管

2.1.7 CRDIV與BaselⅢ的比較

2.1.8 後金融危機時期的歐盟成員國監管改革

2.1.9 歐盟監管體系對未來我國證券公司資本監管的借鑑

2.2 美國淨資本監管體系簡介

2.2.1 美國淨資本監管法規演變歷程

2.2.2 現行監管體系下的主要內容

2.2.3 債券和股票的淨資本扣除規則

2.2.4 期權的淨資本扣除規則

2.2.5 集團監管規則

2.3 美國和歐盟資本監管制度比較

2.3.1 監管範圍

2.3.2 資本監管的目標和設計思路

2.3.3 資本監管框架中的重要要素分析

2.3.4 資本充足監管的核心——資本計量

2.3.5 監管檢查程式（SREP）

2.3.6 披露要求

2.3.7 綜述

第三章 我國證券公司資本監管體系實踐

3.1 我國證券公司資本監管體系發展歷史回顧

3.1.1 嘗試探索階段（1 9 9 6 -20 0 6 年）

3.1.2 初步形成階段（20 0 6 年至今）

3.2 我國證券公司資本監管體系實施現狀

3.2.1 資本監管的目標

3.2.2 現行資本監管指標體系

3.2.3 我國證券公司淨資本與風險資本準備要求的國際比較

3.2.4 我國證券公司淨資本監管指標體系的特點和制約因素

3.2.5 我國證券公司資本監管體系的其他方面

3.3 我國證券公司資本監管的實施效果

3.3.1 資本實力大幅提升

3.3.2 資產質量顯著改善

3.3.3 業務風險得到有效控制

3.3.4 證券公司風險管理意識和風險管理能力顯著增強

3.3.5 證券行業聲譽提升

第四章 我國證券公司資本監管體系的發展

4.1 我國證券公司資本監管面臨的新形勢

4.1.1 證券公司國際化、多元化、差異化經營趨勢日益顯著

4.1.2 混業經營趨勢逐漸明顯、競爭日趨激烈

4.1.3 金融市場衍生品種類和規模持續增長

4.1.4 商業模式的轉型拓展了證券公司業務的廣度和深度

4.1.5 服務實體經濟的資本中介作用更加有效

4.2 我國證券公司資本監管體系的局限性

4.2.1 現行監管體系難以適應證券行業發展趨勢

4.2.2 現行監管體系無法全面覆蓋證券公司各項風險

4.2.3 現行監管體系沒有明確的“逆周期”調節機制

4.2.4 現行監管體系對證券公司投資規模的限制較多

4.2.5 現行監管體系未設定針對流動性風險的風險監控指標

4.2.6 現行監管體系未將表外業務納入常規監管

4.2.7 現行監管體系未能合理度量衍生品等新業務風險

4.3 對我國證券公司資本監管體系的修改建議

4.3.1 資本監管體系的修改原則

4.3.2 資本監管體系的具體修改建議

第五章 研究專題

5.1 專題一：香港、台灣、日本證券行業資本監管規則研究

5.1.1 資本監管模式的簡要對比

5.1.2 香港證券業資本監管

5.1.3 台灣地區證券業資本

5.1.4 日本證券業資本監管

5.1.5 簡要評述及借鑑意義

5.2 專題二：銀行業巴塞爾資本協定研究

5.2.1 巴塞爾資本協定發展歷程

5.2.2 巴塞爾資本協定下銀行業資本監管框架及內容

5.2.3 巴塞爾資本協定Ⅲ監管新標準——流動性與槓桿率

5.2.4 巴塞爾Ⅲ下銀行業並表監管及系統性風險度量與。監管

5.2.5 銀行業巴塞爾協定對證券公司資本監管的借鑑意義

5.3 專題三：保險償付能力監管研究

5.3.1 國際保險業償付能力監管體系的歷史演進

5.3.2 保險業償付能力監管體系框架

5.3.3 保險集團償付能力監管

5.3.4 保險償付能力監管對我國證券公司資本監管的借鑑意義

5.4 專題四：信託業資本監管研究

5.4.1 信託業資本監管的歷史沿革和監管思路

5.4.2 信託業資本監管的基本框架

5.4.3 信託業務資本監管中系統性風險度量與監管

5.4.4 信託業和證券業資本監管體系對比與借鑑