投資者關註：行為模式及其對股票市場的影響研究

內容簡介

本書為作者的博士論文。對處於轉型中並依然以散戶為主的中國證券市場，股民與網民高度重疊，網路金融終端已成為投資者獲取相關信息、分析市場行情、開展交易活動的主要平台，平台中用戶生成內容（UGC）所構成的大數據情景為研究投資者關注行為引入了新的視角。本書在借鑑國外文獻的基礎上，基於海量的投資者生成內容詳細分析和檢驗了其在股票市場中所產生的作用與價值。通過構建投資者群體關注行為模式生成模型，為識別投資者關注行為內在機理做出探索性嘗試，並從投資者關注視角檢驗了中國A股市場動量效應的存在性，發現了投資者關注度在價格動量中的非對稱效應。

圖書目錄

第一章緒論

第一節研究背景及意義

第二節研究方法、路線及創新點

第三節組織結構

第二章文獻綜述

第一節投資者關注的國內外研究概況

第二節投資者關注的主要研究節點回顧

第三節投資者關注行為度量指標研究回顧

第四節投資者情緒的相關研究

第五節當前工作的綜合評述

第三章投資者關注度的度量方法與統計特徵

第一節投資者關注度的概念界定與理論模型

第二節投資者關注度的度量方法

第三節投資者關注度分布

第四節投資者關注度的自相關性、平穩性和異方差性

第五節本章小結

第四章投資者群體關注行為模式分析

第一節投資者群體關注行為模式的理論基礎

第二節投資者群體關注行為模式的實證模型

第三節投資者群體關注行為模式的實證檢驗

第四節本章小結

第五章投資者關注對股票市場的影響

第一節投資者關注對股票市場影響的理論分析

第二節投資者關注對股票市場影響的實證模型

第三節投資者關注對股票市場影響的實證檢驗

第四節本章小結

第六章投資者關注與股票價格的相互作用

第一節投資者關注與股票價格相互影響的理論分析

第二節投資者關注與股票價格相互影響的實證模型

第三節投資者關注與股票價格相互影響的實證檢驗

第四節本章小結

第七章基於投資者關注行為的股票市場動量效應

第一節股票市場動量效應的理論分析

第二節數據與方法

第三節基於投資者關注的價格動量策略實證分析

第四節投資者關注的信息含量

第五節本章小結

第八章基於異常關注度的行業輪動研究

第一節異常關注度與行業輪動的理論分析

第二節數據與方法

第三節不同市場狀態下投資者異常關注度與行業動量

投資者關註：行為模式及其對股票市場的影響研究

基本介紹

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