《投資者情緒與資產定價》是2018年2月中國社會科學出版社出版的圖書，作者是李瀟瀟。
基本介紹
- 書名：投資者情緒與資產定價
- 作者：李瀟瀟
- 類別：金融投資
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2018年2月
- 頁數：189 頁
- 定價：56 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787520320566
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書在行為金融的研究架構下，從投資者情緒的角度出發來研究投資者情緒對資產價格的影響，首先建立了基於投資者情緒的資本資產定價模型，分析了投資者情緒對資產價格的影響，並利用該模型解釋金融市場中諸多異常現象。其次將投資者的情緒納入到證券投資的風險度量，提出了基於行為金融的認知風險度量方法，並建立了基於投資者情緒的認知收益模型，研究了認知風險和認知收益之間的關係。最後為了檢驗投資者情緒和資產價格之間的關係，以中國A、B市場作為樣本，實證檢驗了投資者情緒和A-B股溢價之間的關係，深入分析了A-B股溢價產生的非理性因素，最終達到了理論和實證的統一。
圖書目錄
前言 …………………………………………………………………… (1)
第一章 緒論 ………………………………………………………… (1)
第一節 研究背景和意義 ……………………………………… (1)
第二節 研究內容 ……………………………………………… (7)
第三節 主要創新點 …………………………………………… (8)
第二章 投資者情緒研究綜述 …………………………………… (10)
第一節 有限套利 …………………………………………… (10)
第二節 投資者的行為決策偏差: 認知偏差和心理偏差 … (17)
第三節 投資者情緒定義及度量 …………………………… (32)
第四節 投資者情緒研究現狀 ……………………………… (55)
第五節 小結…………………………………………………… (65)
第三章 基於投資者情緒的行為資產定價模型 ………………… (67)
第一節 傳統資產定價理論研究綜述 ……………………… (67)
第二節 行為資產定價理論研究綜述 ……………………… (70)
第三節 基於情緒的資產均衡價格模型 …………………… (82)
第四節 基於投資結果的情緒資產均衡價格模型 ………… (88)
第五節 小結…………………………………………………… (94)
第四章 基於情緒的認知風險度量 ……………………………… (96)
第一節 風險度量 …………………………………………… (96)
第二節 基於情緒的認知風險度量和認知收益 …………… (99)
第三節 基於情緒的市場認知風險和市場認知收益……… (102)
第四節 小結 ………………………………………………… (106)
第五章 投資者情緒與 A 股溢價的實證研究…………………… (107)
第一節 關於中國 A － B 股價格差異的相關研究 …… (107)
第二節 封閉式基金折價和 A 股溢價關係的實證檢驗 … (109)
第三節 總情緒指數和 A 股溢價關係的實證檢驗 ……… (115)
第四節 小結 ………………………………………………… (126)
第六章 一種具體情緒——過度自信與 A 股溢價的關係 …… (128)
第一節 過度自信 …………………………………………… (129)
第二節 基於過度自信的 A 股溢價理論模型 …………… (134)
第三節 含有過度自信心理的 A，B 股價格模型 ………… (137)
第四節 過度自信與溢價關係的實證分析………………… (141)
第五節 小結 ………………………………………………… (153)
第七章 過度自信與資產收益率的關係 ………………………… (155)
第一節 基於過度自信的資產均衡價格模型……………… (156)
第二節 過度自信與股票收益率的實證研究……………… (159)
第三節 結論及政策建議 …………………………………… (164)
第八章 研究結論與展望 ………………………………………… (166)
第一節 主要研究結論 ……………………………………… (166)
第二節 研究展望 …………………………………………… (168)
參考文獻 …………………………………………………………… (169)_
