徐鳳敏，女，西安交通大學經濟與金融學院教授。
基本介紹
- 中文名：徐鳳敏
- 學位/學歷：博士
- 職業：教師
- 專業方向：稀疏金融最佳化、金融工程
- 任職院校：西安交通大學經濟與金融學院
個人經歷,主講課程,研究方向,學術成果,
個人經歷
教育經歷：
1994.9——1998.7 河南師範大學數學系學習，獲基礎數學學士學位。
2001.9——2005.5 西安交通大學理學院計算數學系學習，獲計算數學博士學位。
工作經歷：
2003年3月晉升為講師，2008年5月晉升為副教授，20016年1月晉升為教授。
2008年9月聘為碩士研究生導師，2016年7月被批准擔任博士研究生導師。
2001.3——2015.9，西安交通大學數學與統計學院任教，曾任信計支部的支部書記。
2015.10——至今，西安交通大學經濟與金融學院銀管系任教，2018年起任系主任。
主講課程
金融工程、金融模型與金融最最佳化、金融隨機分析（第二卷）。
研究方向
稀疏金融最佳化、金融工程。
學術成果
1論文目錄（已錄用）
[1]ZhihuaZhao,FengminXu,MeihuaWang,ChengyiZhang,AsparseenhancedindexationmodelwithL1/2normandItsAlternatingQuadraticPenaltyMethod,JournalofORSociety,
[2]徐鳳敏，景奎，梁循，一類稀疏投資組合雙層參數估計模型及其套用，中國管理科學。
2論文目錄(已出版)
[1]Fengmin Xu, Meihua Wang, Yu-Hong Dai and Dachuan Xu. A sparse enhanced indexation model with chance and cardinality constraints.Journal of Global Optimization,
[2]MeihuaWang,FengminXu,YuHongDai,Anindextrackingmodelembeddedstratifiedsamplinginoptima-lallocation,Applied Stochastic models in business and Industry,
[3] Xiaojun Chen, T. Kelly,Fengmin Xuand Zaikun Zhang,A Smoothing Direct Search Method for Monte Carlo-based Constrained Nonsmooth Nonconvex Optimization,SIAM Journal on Scientific Computing。
[4]Fengmin Xu,Yanfei Wang. Recovery of seismic wave fields by an lq-Norm constrained regularization method.Inverse Problems and Imaging,
[5]徐鳳敏，景奎，孫娟，基於綜合指標的中小企業生命周期階段劃分,管理學刊,
[6]陳聖傑，戴彧虹，徐鳳敏，稀疏線性規劃研究,計算數學,
[7]Jianchao Bai, Jicheng Li,Fengmin Xu, Hongchao Zhang. Generalized symmetric ADMM for separable convex optimization.Computational Optimization & Applications,
[8]Jianchao Bai, Jicheng Li,Fengmin Xu, Pingfan Dai. A novel method for a class of structured low-rank minimizations with equality constraint.Journal of Computational and Applied Mathematics,
[9]Jianchao Bai, Jicheng Li,Fengmin Xu,Accelerated method for optimization over density matrices in quantum state estimation,
[10]Fengmin Xu, Min Sun, Yu-Hong Dai. An adaptive Lagrangian algorithm for optimal portfolio deleveraging with cross-impact.Journal of Systems Science & Complexity,
[11]FengminXu,YuHongDai,ZhihuaZhaoandZongbenXu,EfficientprojectedgradientmethodsforaclassofL0constrainedoptimization,Science China Mathematics.
[12] Wanping Yang, Jinkai Zhao andFengmin Xu, An efficient method for convex constrained rank minimization problems based on DC programming, Accepted byMathematical Problems in Engineering,
[13]Fengmin Xu, Zhaosong Lu and Zongben Xu. An efficient optimization approach for a cardinality-constrained index tracking problem. Optimization Methods & Software,
[14]趙志華，徐鳳敏，袁曉玲，基於稀疏魯棒最佳化的超越指數模型及實證分析，數值計算與計算機套用。
[15]Zhihua Zhao，Fengmin Xuand Xiangyang Li, Adaptive projected gradient thresholding methods for constrained l0 problems, Science China Mathematics,
[16]Fengmin Xu ,Wang Guan and Gao Yuelin,Nonconvex L1/2 regularization for sparse portfolio selection,Pacific Journal of Optimization,
[17]Fengmin Xu, Shanhe Wang, A hybrid simulated annealing threshoding algorithm forcompressed sensing,Signal Processing,
[18]Fengmin Xu, Xusheng Ma and Baili Chen, A new Lagrange net algorithm for solving max-bisection problems,Journal of Computational and Applied Mathematics,
[19]Fengmin Xu, Shanhe Wang and Zongben Xu, A hybrid hard thresholding algorithm for compressed sensing, IEEE 3rd International Conference on Communication Software and Networks,
[20]Fengmin Xuand Chengxian Xu, A continuation approach using NCP function for solving max-cut problem,Asia-Pacific Journal of Operation Research,
[21]Xiaojun Chen,Fengmin Xuand Yinyu Ye, Lower bound theory of nonzero entries in solution of L2-Lp minimization,SIAM Journal on Scientific Computing,
[22]Zongben Xu, Xiangyu Chang,Fengmin Xuand Hai Zhang, An iterative half thresholding algorithm for L1/2 regularization,IEEE Transaction on Neural Networks,
[23]MeihuaWang,ChengLi,HonggangXue,andFengminXu,Anewportfoliorebalancingmodelwithtransactioncosts.JournalofAppliedMathematics,Volume
[24]Meihua Wang, Chengxian Xu,Fengmin Xu, Honggang Xue, A mixted 0-1 LP for index tracking with CVAR constraints,Annals of Operational Research,
[25]Meihua Wang,Xu, Fengmin, Guan Wang, Sparse portfolio rebalancing model based on inverse optimization,Optimization Methods and Software,
[26]Meihua Wang,Fengmin Xu,Chengxian Xu, A branch and bound algorithm embedded with DCA for DC programming,Mathematical problems in engineering, Accepted,
[27]Cheng-yi Zhang,Fengmin Xu,Zongben Xu,Jicheng Li ，General H-matrices and their Schur compl ements,Frontiers of Mathematics in China,
[28]Shuanghua Luo, Cheng-Yi Zhang,Fengmin Xu,The local linear M-Estimation with missing response data, Journal of Applied Mathematics,
[29]Zhang Cheng-Yi, Luo Shuanghua, Li Jicheng,Xu Fengmin, An Extension of the Class of Matrices Arising in the Numerical Solution of PDEs,Electronic Journal of Linear Algebra,
[30]Aifang Liang, Chengxian Xu andFengmin Xu,A discrete filled function algorithm embedded with continuous approximation for solving max-cut problems,European of Journal of Operational Research,
[31]Chengyi Zhang, Shanghua Luo,Fengmin Xuand Chengxian Xu, The eigenvalue distribution of Schur complements of no strictly diagonally dominant matrices and central H-matrices,Electronic Journal of Linear Algebra,
[32]Aifang Liang, Chengxian Xu andFengmin Xu,A discrete filled function algorithm for approximate global solutions of max-cut problems, Journal of Computational and Applied Mathematics,
[33]胡春萍, 薛宏剛,徐鳳敏, 基於時間加權的指數最佳化複製模型與實證分析, 系統工程 理論與實踐,
科研項目：
[1]支持大數據分析的最佳化理論與方法研究,國家自然科學基金重點項目, 230萬元，合作單位。
[2]關於約束稀疏最佳化問題的理論、算法及套用研究，國家自然科學基金面上項目,50萬元，主持。
[3]關於壓縮感測所引起的非凸最佳化問題稀疏解研究，國家自然科學基金青年基金項目，23萬元，主持。
[4]圖的最大二等分問題的近似算法及其套用研究，中國博士後科學基金項目，5萬元，主持。
[5]非凸Lp正則化的算法及套用研究，交大基本科研業務費國際科技合作項目, 10萬元，主持。
[6]基於非線性規劃的鐘差預測方法研究，中國科學院精密導航定位與定時技術重點實驗室開放基金課題，2萬元，主持。
[7]物聯網海量採集數據數學分析建模， 橫向課題，6萬元，主持。
[8]機器學習正則化理論基礎與算法實現，西安交通大學基本科研業務費自由探索與自主創新類項目，4萬元，主持。
[9]圖最大割問題的連續化算法，國家自然科學基金20萬，排名第一，參與。
[10]基於樣本外追蹤效果的股票市場指數最佳化複製問題研究, 國家自然科學基金42萬元， 排名第一，參與。
[11]尋求現實多階段投資組合選擇問題時間相容最優投資策略的高性能, 國家自然科學基金58萬元，排名第一，參與。
