廣義嶺估計

廣義嶺估計(generalized ridge estimate)是對嶺估計的推廣。

基本介紹

• 中文名：廣義嶺估計
• 釋義：對嶺估計的推廣

對線性回歸模型

對線性回歸模型

其中X為中心標準化後的設計陣.其回歸係數月的廣義嶺估計定義為戶(k)= (XTX+}k}T )-'XTY，這裡k=diag (k, ,kZ，…,kp) (k;,0);}'_ (Sg，舜，…，APP }為X`X的相應於特徵根}1 i}2 i'".)}，的正交標準化特徵向量組成的矩陣.顯然嶺估計是廣義嶺估計在k, =kz=... =k，時的特例.